本文系融360專欄作者“老白說金融”原創(chuàng)作品，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表融360官方立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者授權(quán)。
—— 序 ——
老白是技術(shù)出身，對技術(shù)情有獨(dú)鐘，所以寫寫技術(shù)與金融結(jié)合的量化交易策略是必須的。量化交易不是專業(yè)投資機(jī)構(gòu)才能用的技術(shù)，個(gè)人投資者也可以使用。國外很多交易軟件都支持投資者自己編寫簡單的交易策略，國內(nèi)也開始有平臺(tái)支持量化交易策略編寫、回測與實(shí)盤交易了。今天開始陸續(xù)介紹一些特別簡單的策略，算是拋磚引玉吧。
—— 量化交易策略 ——
其實(shí)量化交易簡單來說就是讓電腦幫你完成分析、下單、平倉的交易過程，而你所要做的是制定交易策略、編程，教會(huì)電腦如何做并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，根據(jù)結(jié)果不斷完善策略。電腦交易的好處是不帶任何情感，完全遵守交易計(jì)劃，克服了人類的恐懼與貪婪。以下是平時(shí)經(jīng)常用的BOLL布林帶指標(biāo)策略：
BOLL（布林帶）指標(biāo)是技術(shù)分析的常用工具之一，由美國股市分析家約翰.布林根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)中的標(biāo)準(zhǔn)差原理設(shè)計(jì)出來的一種非常簡單實(shí)用的技術(shù)分析指標(biāo)。一般而言，價(jià)格的運(yùn)動(dòng)總是圍繞某一價(jià)值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內(nèi)變動(dòng)，布林帶指標(biāo)正是在上述條件的基礎(chǔ)上，引進(jìn)了“價(jià)格通道”的概念，通過計(jì)算一段時(shí)間價(jià)格的“標(biāo)準(zhǔn)差”，再由均線加/減某一倍數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，求出價(jià)格的“信賴區(qū)間”。該指標(biāo)在圖形上畫出三條線，其中上下兩條線可以分別看成是價(jià)格的壓力線和支撐線，而在兩條線之間還有一條價(jià)格平均線。一般來說，股價(jià)會(huì)運(yùn)行在壓力線和支撐線所形成的通道中。
布林帶的使用方法有很多，可以單獨(dú)使用，也可以和其他指標(biāo)結(jié)合在一起使用，今天說的是布林帶的兩種最簡單的使用方法。
當(dāng)價(jià)格自下而上突破上軌，即突破上方壓力線時(shí)，我們認(rèn)為多方力量正在走強(qiáng)，一波上漲行情已經(jīng)形成，買入信號(hào)產(chǎn)生；當(dāng)價(jià)格自上而下跌破下軌，即跌破支撐線時(shí)，我們認(rèn)為空方力量正在走強(qiáng)，一波下跌趨勢已經(jīng)形成，賣出信號(hào)產(chǎn)生。如下圖所示，價(jià)格一路上漲，當(dāng)價(jià)格向上突破了上軌，產(chǎn)生了買入信號(hào)。捕捉到了之后價(jià)格的大幅攀升，收益不斷增加。之后開始回落，當(dāng)價(jià)格突破下軌的時(shí)候，產(chǎn)生賣出信號(hào)。提前離場，避免了后面更大的損失。這是趨勢跟蹤法。
布林帶的另一種用法是，當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)，是超買信號(hào)，應(yīng)當(dāng)賣出；當(dāng)價(jià)格跌破下軌時(shí)，是超賣信號(hào)，應(yīng)當(dāng)買入。這種做法與上一種完全反向。它的思路是認(rèn)為價(jià)格會(huì)在上下軌內(nèi)波動(dòng)，高了就會(huì)跌下去，低了就會(huì)漲起來，用上下軌來判斷高與低。如下圖，在震蕩行情中，基本做到高拋低吸。所以這是震蕩行情法。
一種是追漲殺跌，一種是高拋低吸，這兩種觀點(diǎn)雖然操作相反，但都有道理，只是適用于不同的行情。趨勢行情中，適合追漲殺跌；而震蕩行情中，適合高拋低吸。
布林帶本身既包括了趨勢指標(biāo)，也包括了震蕩指標(biāo)，能幫助我們快速的認(rèn)清市場的走勢，是非常常用的技術(shù)指標(biāo)。一般情況下，使用布林帶操作的勝率要高于KDJ和RSI等指標(biāo)，因?yàn)檫@些指標(biāo)通常會(huì)在價(jià)格盤整的時(shí)候失去作用，產(chǎn)生很多錯(cuò)誤信號(hào)。而布林帶可以很好的幫我們尋找盤整階段，以及在盤整結(jié)束時(shí)及時(shí)入場。
布林帶指標(biāo)利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，通過對過去一段時(shí)間價(jià)格的波動(dòng)，來構(gòu)造一個(gè)當(dāng)前價(jià)格的信賴區(qū)間。通過對布林帶上下軌以及布林通道的寬度的研究，可以幫助我們更好的認(rèn)清市場。
—— 回測與實(shí)盤交易 ——
在完成策略制定和編程后，要用歷史數(shù)據(jù)對策略進(jìn)行回測。這個(gè)交易策略可以設(shè)置回看周期為14所構(gòu)造的布林通道上下軌，當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)，買入；當(dāng)價(jià)格突破下軌時(shí)，賣出（或相反）。對于標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)的設(shè)置，如果比較大，就會(huì)比較難觸發(fā)到信號(hào)；如果比較小，又會(huì)信號(hào)頻發(fā)。所以這個(gè)倍數(shù)設(shè)置也比較講究。一般以天為單位回測，用布林軌道作為突破的指標(biāo)，追蹤大的趨勢。所以倍數(shù)不應(yīng)設(shè)置太小，否則會(huì)產(chǎn)生很多干擾信號(hào)。
通過回測得出以下結(jié)果并不斷完善以達(dá)到你想要的交易結(jié)果：
最大回撤、阿爾法、貝塔、夏普比率、波動(dòng)率、收益率等等。
多次回測并修改完善后就可以進(jìn)行正式的實(shí)盤交易了，真實(shí)的市場是多變的，沒有一個(gè)策略可以一直使用，我們需要根據(jù)市場情況及時(shí)更換策略、調(diào)整策略參數(shù)。最簡單的，趨勢行情和震蕩行情所使用的策略就不同，市場波動(dòng)大時(shí)和波動(dòng)小時(shí)所使用的參數(shù)也不同。
—— 結(jié)語 ——
今天只說了一個(gè)常用的技術(shù)指標(biāo)簡單策略，以后陸續(xù)寫其它的，是否寫復(fù)雜量化交易策略視情況而定。
作者：老白說金融 微信公眾號(hào)：gentouzhe
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