上部分寫完之后，我進(jìn)入了實(shí)戰(zhàn)演練，主要演練了前后一致的“線上多，線下空”的交易方法，也就是最早那篇文章里寫到的雙均線交易方法，體會(huì)到了這個(gè)方法最大的弊端，有兩個(gè)最關(guān)鍵的命門導(dǎo)致了這個(gè)方法大行情來的時(shí)候大賺，沒行情的時(shí)候狂虧，實(shí)際操作之后感受到了為什么普通的雙均線賺不到錢的關(guān)鍵原因。
弊端一：贏面線上多，線下空，那么當(dāng)K線反向穿越操作線時(shí)，趨勢(shì)真的反轉(zhuǎn)了嗎，或者說反轉(zhuǎn)的概率多大。只有最后那一波是真正的反轉(zhuǎn)，關(guān)鍵在于，當(dāng)行情沒趨勢(shì)的時(shí)候，必須強(qiáng)行選擇一個(gè)方向，而不是完全空倉或者永遠(yuǎn)騎在馬背上，當(dāng)沒趨勢(shì)的時(shí)候，純粹的線上多線下空方法永遠(yuǎn)無法做到空倉或一直持倉。乍看之下是做短看長(zhǎng)，從短期波動(dòng)去博長(zhǎng)期趨勢(shì)的成立，但是顯然這兩根均線產(chǎn)生的行情并不長(zhǎng)，或者說不夠長(zhǎng)，沒有長(zhǎng)到利潤(rùn)可以彌補(bǔ)短期來回調(diào)整倉位方向的損耗和手續(xù)費(fèi)損耗，這種機(jī)械的簡(jiǎn)單的方法，幾乎是必死的，如果是大周期去操作，碰到的行情走勢(shì)比較清晰才會(huì)效果比較好，小周期是不現(xiàn)實(shí)的，日內(nèi)就別想了，普通的商品期貨這種上下亂竄的很難盈利，因?yàn)樾星樘?，沒有優(yōu)勢(shì)和贏面，因?yàn)闊o法找出這種方法保持一個(gè)長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)的理由。
弊端二：操作筆數(shù)
碰到一次短均線在長(zhǎng)均線附近來回扭動(dòng)，可以吧前一筆趨勢(shì)利潤(rùn)擦完，來回調(diào)整方向的損耗大得驚人，是從圖上復(fù)盤無法體會(huì)到的，只有在實(shí)盤中來回反手看到賬戶的資金超快速下跌才體會(huì)到，順勢(shì)交易不是逆勢(shì)交易，尤其還是這種永久在市的順勢(shì)系統(tǒng)，來回反手的代價(jià)太大了，優(yōu)化過的系統(tǒng)一定要控制操作筆數(shù)，而純粹的線上多線下空是做不到的。
經(jīng)過這幾天的模擬，很顯然必須放棄這種交易方法了，這是最大的收獲，至少?zèng)]用真錢去試錯(cuò)。就像利文摩爾說的，如果那幾筆交易沒虧錢，反而不能快速的意識(shí)到問題。盈利永遠(yuǎn)不能做老師，只有虧損才能學(xué)習(xí)和進(jìn)步。我很慶幸這波用的是假錢，只付出了時(shí)間成本。
因此現(xiàn)在，這根短均線可以拿掉了，信號(hào)線不需要了。根據(jù)以上推論，可以得出幾個(gè)點(diǎn)：
1.一根均線對(duì)應(yīng)的趨勢(shì)，有且僅有一個(gè)。
2.哪怕K線反向穿越這根均線，不代表趨勢(shì)會(huì)反轉(zhuǎn)
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