金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)論壇
題目： 應(yīng)對(duì)不確定性的風(fēng)險(xiǎn)管理工具——銀行資本壓力測(cè)試
報(bào)告人：張文，德勤風(fēng)險(xiǎn)咨詢 總監(jiān)
邀請(qǐng)人：部慧
時(shí)間：2019年6月10日19:00-21:00
地點(diǎn)：北航（學(xué)院路校區(qū)）新主樓A座1148
報(bào)告摘要：
2007-2008年金融危機(jī)后，各國(guó)及國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)均對(duì)監(jiān)管體系進(jìn)行了改革。2017年底定稿并發(fā)布的Basel III確定了宏微觀結(jié)合的審慎監(jiān)管體系。壓力測(cè)試是監(jiān)管宏觀審慎監(jiān)管的重要工具和手段，金融危機(jī)后美國(guó)和歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)均推出并不斷演進(jìn)其壓力測(cè)試指引要求。其中，美聯(lián)儲(chǔ)的CCAR壓力測(cè)試是最具代表性的指引要求，對(duì)壓力測(cè)試的各項(xiàng)要求更加精細(xì)化、更加明確、也更加務(wù)實(shí)，體現(xiàn)了后金融危機(jī)時(shí)代監(jiān)管機(jī)構(gòu)及銀行集團(tuán)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理念的變革，從銀行實(shí)施CCAR的實(shí)踐來看，實(shí)施CCAR不僅為了合規(guī)，在很大程度上也對(duì)銀行的日常經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生了積極影響。國(guó)內(nèi)的幾家大行近年來在集團(tuán)層面也不約而同地選擇了按照CCAR這套標(biāo)準(zhǔn)整體提升集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的能力和水平，從而擁有了進(jìn)行前瞻、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的有力抓手，增強(qiáng)了在宏觀經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境不確定性不斷加大的背景下的銀行經(jīng)營(yíng)和管理的彈性和動(dòng)態(tài)性。
報(bào)告人簡(jiǎn)介：
張文博士擁有超過9年的金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢經(jīng)驗(yàn)，深入了解巴塞爾新資本協(xié)議的發(fā)展歷程、相關(guān)要求以及落地實(shí)踐。張博士專長(zhǎng)在信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定量分析，包括信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)與驗(yàn)證、內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)整合壓力測(cè)試、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型開發(fā)與驗(yàn)證、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)劃、資金轉(zhuǎn)移定價(jià)等。張博士作為項(xiàng)目總監(jiān)或經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并管理了多個(gè)國(guó)內(nèi)大行的大型項(xiàng)目，幫助國(guó)內(nèi)大行對(duì)標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先實(shí)踐，增強(qiáng)核心風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理能力；并為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的非銀金融機(jī)構(gòu)（包括租賃公司、證券公司等）提供過一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，幫助非銀金融機(jī)構(gòu)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理體系、大幅提升了風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
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