就按本書作者的交易系統(tǒng)和他所謂一次性建立70%的倉位來說，放在股票上，可能活的時間還長點(diǎn)，放在期貨上，一定是輸?shù)膬?nèi)褲都不剩，因?yàn)檫@套交易系統(tǒng)的止損幅度太大，就算是放在30分鐘的交易框架下，根本也承載不了黑天鵝的沖擊，早晚都會掛掉。也就是從這點(diǎn)上，我認(rèn)為這本書拼湊的成分有點(diǎn)明顯，前面章節(jié)有個段落跟《 走出幻覺走向成熟》這本書的某個段落如出一轍。這本書從交易理論的基礎(chǔ)上來說，講解的還算是不錯，但關(guān)于如何才能達(dá)到知行合一的執(zhí)行問題上，這本書講的沾了點(diǎn)邊，但更多的是在扯淡，屬于大道理雞湯的范疇之內(nèi)。
穩(wěn)定盈利最后的核心就是一致性，也是本書的核心邏輯，但如何才能達(dá)到這個一致性，本書其實(shí)沒有講，什么做個好人、哲學(xué)頓悟、克服佛家的貪嗔癡等等，這些大多其實(shí)都屬于扯淡亂彈琴，所謂我執(zhí)的頑固性，其實(shí)就是人固有的本能，這些本能有利于人類生存，只是在交易上有些阻礙。真要是克服了貪心，還做什么交易，直接回家念經(jīng)得了。從這點(diǎn)也說明，人是克服不了貪嗔癡的，只能做到老子所說的少私寡欲。
達(dá)到完全的一致性只是人的一種幻...
就按本書作者的交易系統(tǒng)和他所謂一次性建立70%的倉位來說，放在股票上，可能活的時間還長點(diǎn)，放在期貨上，一定是輸?shù)膬?nèi)褲都不剩，因?yàn)檫@套交易系統(tǒng)的止損幅度太大，就算是放在30分鐘的交易框架下，根本也承載不了黑天鵝的沖擊，早晚都會掛掉。也就是從這點(diǎn)上，我認(rèn)為這本書拼湊的成分有點(diǎn)明顯，前面章節(jié)有個段落跟《 走出幻覺走向成熟》這本書的某個段落如出一轍。這本書從交易理論的基礎(chǔ)上來說，講解的還算是不錯，但關(guān)于如何才能達(dá)到知行合一的執(zhí)行問題上，這本書講的沾了點(diǎn)邊，但更多的是在扯淡，屬于大道理雞湯的范疇之內(nèi)。
穩(wěn)定盈利最后的核心就是一致性，也是本書的核心邏輯，但如何才能達(dá)到這個一致性，本書其實(shí)沒有講，什么做個好人、哲學(xué)頓悟、克服佛家的貪嗔癡等等，這些大多其實(shí)都屬于扯淡亂彈琴，所謂我執(zhí)的頑固性，其實(shí)就是人固有的本能，這些本能有利于人類生存，只是在交易上有些阻礙。真要是克服了貪心，還做什么交易，直接回家念經(jīng)得了。從這點(diǎn)也說明，人是克服不了貪嗔癡的，只能做到老子所說的少私寡欲。
達(dá)到完全的一致性只是人的一種幻覺，人只能無限接近，而不可能永久做到。這也是交易老手對市場保持敬畏的根本原因，不理解這句話的說明你還差的很遠(yuǎn)。而要做到這個一致性，沒有其他路徑，核心就兩個字“練習(xí)”，還必須是正確的練習(xí)，最后生成了正確的交易習(xí)慣。這個過程就像是學(xué)習(xí)開車，但學(xué)會了開車未必不會發(fā)生車禍。而練習(xí)到最后就會濃縮成兩個詞：輕倉、順勢。輕倉就是你的車速，速度越快越危險，也就是說倉位越重越容易失控。只要你是個人不是神，這一點(diǎn)就不會改變。這本書的倉位控制就是2個字：扯淡，要信了只會有害而無益?？梢哉f輕倉控制是保證你不被市場永久性踢出去的唯一方法。
從執(zhí)行合一的層次成熟分為三層：1：知道但做不到；2：偶爾能做到，經(jīng)常犯錯。；3：經(jīng)常能做到，偶爾犯錯。完全不犯錯是不可能的，這三者都很難，最難的是前兩個。更多的多數(shù)人停留在不知道也做不到的認(rèn)知層次上?？朔J(rèn)知上的缺陷沒有其他方法，要么有老人帶你，要么多讀經(jīng)典書籍。
所謂的交易技術(shù)其實(shí)最后的核心價值：就在于對人行為上的約束，交易行為建立在交易信號的基礎(chǔ)之上。即便明白如此，但也別期望能完全做到。完全理解這句話，交易技術(shù)也就真正上路了。而交易技術(shù)、資金管理，心理控制這3者也不是如作者所說的（心理6，資金3，技術(shù)1）成分占比，而是一個動態(tài)調(diào)整的過程，是此消彼長的關(guān)系。也就是說交易技術(shù)可以影響交易心理，倉位大小也會影響交易心理，而不斷的練習(xí)亦可以增強(qiáng)交易心理，即便在強(qiáng)大的心理也有崩潰的時候，所以倉位的大小是影響心理的核心因素。交易技術(shù)是在開倉的時候給心理提供了強(qiáng)力的支撐，一旦你拿到了一個好位置，這個因素就會降低其重要性。這個時候持倉反而需要強(qiáng)大的心理支持。
總之：心理是技術(shù)與倉位的后期反應(yīng)而不是一開始就體現(xiàn)出來的個人素質(zhì)。技術(shù)體現(xiàn)在認(rèn)知學(xué)習(xí)的層面，持倉更接近人的本能層面，持倉可以通過練習(xí)而不斷的強(qiáng)化，但多數(shù)人都會回歸到自我的本能上來，這就是交易系統(tǒng)的差異所在，因?yàn)楸灸苁窍忍旌秃筇斓牟┺慕Y(jié)果不會輕易改變。所謂強(qiáng)大的心理支撐，就是每個人所能承載的本能極限（這個極限只能通過不斷的實(shí)盤嘗試慢慢的磨合出來，因?yàn)槿诵圆荒鼙涣炕?，這也是千人千面的根本原因），超出極限人就會崩潰，從而導(dǎo)致非理性行為，入市前要賠多少的止損位就是這么來的。而這個止損位其實(shí)就是人的本能在市場中的體現(xiàn)。找到你所能承受的虧損極限就是更好篩選系統(tǒng)的一項(xiàng)重要指標(biāo)，這個只能是在與市場的磨合中被發(fā)現(xiàn)，而不能提前設(shè)定。
人之所以會虧損的根源就在于，人類基因中有傾向于虧損的本能，總結(jié)就幾點(diǎn)，追高、追低、抄底、摸頂，守不住利潤，管不住手。這些行為都是人性本能恐懼和貪婪衍生出來的，人性的本能導(dǎo)致人的行為難以控制無法約束，人性的極大可塑性有利于生存，但從交易上來說卻是毀滅的根源。追高、追低、抄底、摸頂其實(shí)都沒錯，錯的是這些不會每次都有效，你不會每次都猜對，隨意性和一致性交易行為最大的區(qū)別是，隨意性交易到最后一定會導(dǎo)致意識上的混亂，從而無法避免的惡化為行為上的失控。而一致性，就是人類行為或者說是交易系統(tǒng)的安全閥值，任何交易系統(tǒng)都有這個參數(shù)，超出系統(tǒng)安全參數(shù)最大值，系統(tǒng)就不可避免的崩潰。
系統(tǒng)指標(biāo)的參數(shù)只有結(jié)合了倉位控制才是有意義的，從本質(zhì)上來說，交易系統(tǒng)和倉位控制是一個整體，而心里控制只是人性的反應(yīng)，由于不能被量化，其實(shí)心里控制在整體交易中起到的作用是偏向負(fù)面的。優(yōu)秀的交易系統(tǒng)如果配合一個過重倉位控制一樣也會掛掉，這就是為什么交易系統(tǒng)不能過于優(yōu)化的根本原因。所以說輕倉是長期存活的基礎(chǔ)，而順勢則是盈利的前提。老子的過猶不及，物極必反基本上詮釋了萬物的基本規(guī)律。
所有交易系統(tǒng)最后總結(jié)只有四個模式：真正看懂這個模式，就能明白如何賺錢，所謂輕倉和重倉本質(zhì)上沒有對錯，只要是在正確的時機(jī)上，都是有效的。但人不是神，時機(jī)不是自我臆想的創(chuàng)造。交易的失敗大多毀滅在人性的本能缺陷上。
輕倉+順勢=小賺 輕倉+逆勢=小虧 重倉+順勢=爆賺 重倉+逆勢=做死
使你相信你的交易系統(tǒng)最好的辦法就是，你用這個系統(tǒng)賺過錢，也就是說你必須成功過，你才能相信你的交易系統(tǒng)，你越相信你的交易系統(tǒng)，你越容易執(zhí)行，也就越容易成功，這是一個先有雞先有蛋的過程。但事實(shí)就是這樣，老鳥都是這么過來的。完全靠信念和認(rèn)知還不足以克服對交易的恐懼，只有不斷的在市場中進(jìn)行磨煉，心理承受能力才能成長。
下面說下練習(xí)的關(guān)鍵，本書壓根就沒提，前提就是必須要有交易計(jì)劃，其實(shí)就是自己的交易系統(tǒng)，包括開倉，持倉、增倉和平倉等具有唯一性、不模量兩可的信號（交易的信號其實(shí)就是為了約束或指導(dǎo)人類的交易行為，只要能完全執(zhí)行交易信號就必然產(chǎn)生絕對性的交易結(jié)果，受本能所限，人執(zhí)行系統(tǒng)信號具有很大的不確定性，這是知行合一的困難所在，所以現(xiàn)在越來越多人傾向于用自動化系統(tǒng)，完全排除人性的干擾，但需要付出一定的成本）。而交易系統(tǒng)必須自己去嘗試和挖掘。這是第一步，最重要的一部分，就是在整個交易計(jì)劃的過程中，對人實(shí)際執(zhí)行交易行為的反饋（交易系統(tǒng)的信號與實(shí)際執(zhí)行交易行為的結(jié)果）。這個沒有其他的方法，只有進(jìn)行真實(shí)的記錄，最后把實(shí)際交易計(jì)劃和真實(shí)的交易行為進(jìn)行對比。從中可以發(fā)現(xiàn)自己行為上的錯誤。唯有如此，交易技術(shù)和心理控制才能精進(jìn)。
聯(lián)系客服
