一、上證50ETF期權(quán)的月份
大家在投資上證50ETF期權(quán)的時候，一定要選擇交易月份。一般的情況下都是優(yōu)先近月。比如目前是10月，那就選10月合約，11月或12月也都是可以的，短期的投資相對來說會更容易流動。
二、什么是認(rèn)購和認(rèn)沽?
在期權(quán)投資中，是會有認(rèn)購和認(rèn)沽的字樣出現(xiàn)的，認(rèn)購其實(shí)就是我們俗稱的看漲合約，認(rèn)沽就是我們所說的看跌合約。如果你認(rèn)為未來的行情會上漲，就選擇認(rèn)購，如果你認(rèn)為未來價格會蛺蝶，就選擇認(rèn)沽。
三、行權(quán)價格
交易方向選好后，那就該選擇行權(quán)價格了，一般行情報價中間會有一列行權(quán)價格會看到的，現(xiàn)價代表權(quán)利金。這時候就出現(xiàn)實(shí)值、平值和虛值的概念。
實(shí)值：是指認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格低于標(biāo)的市場價格的狀態(tài)。(行權(quán)價格 <市價)
平值：是指認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格等于標(biāo)的市場價格的狀態(tài)。(行權(quán)價格= 市價)
虛值：是指認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格高于標(biāo)的市場價格的狀態(tài)。(行權(quán)價格 >市價)
四、購買一張50ETF期權(quán)的權(quán)利金是多少?
大家可以把現(xiàn)價乘10000就可以知道每一張上證50ETF期權(quán)所需要的錢了。每一個行權(quán)價的認(rèn)購和認(rèn)沽價格都是不一樣的，所以投資的金額也是不一樣的。
五、盈利和虧損
購買了50ETF期權(quán)之后，要怎么才能知道自己的盈虧哦呢?上證50ETF期權(quán)交易并不是真正的去行權(quán)得到股票，而是炒權(quán)利金的價差，當(dāng)你如果買的是認(rèn)購，如果行情上漲，你的權(quán)利金就會跟著上漲，期權(quán)也T+0，你的權(quán)利金升值了可以隨時平倉獲利。行情下跌的話，你的權(quán)利金會縮水，最多虧完那個時候就變成深度虛值了，就沒有時間價值了，到期后最多損失權(quán)利金。
六、到期日到了怎么辦?
隨著到期日的時間越來越近，如果權(quán)利金還沒有升值反而貶值了，沒有止損平倉，那交易所視為自動棄權(quán)，那你的權(quán)利金會歸零。
上證50ETF期權(quán)的看盤技術(shù)決定了你能否在賺到錢，看盤看得準(zhǔn)，對后市的分析才有更高的準(zhǔn)確度。今天為大家介紹一些相關(guān)的看盤小技巧，希望可以幫助到大家更快的提升自己的投資成功率。詳情請看下文。
上證50ETF期權(quán)的合約可以分為實(shí)值、平值和虛值三種，但是在實(shí)際操作中，往往會有非常多的可能。想要正確的選擇合約，有以下幾個方面可以參考。
1.期權(quán)的流動性。一般情況下選擇高流動性的合約用于防范無法平倉的流動性風(fēng)險，流動性好的合約主要有以下兩個特點(diǎn)，買賣價差比較窄和盤口報價數(shù)量比較大，深度較深。
2.虛值期權(quán)的杠桿會越高，越是近月的期權(quán)杠桿就會越高。所以大家需要根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇杠桿合約合適的期權(quán)。
3.如果是風(fēng)險承受能力比較弱的投資者，可以選擇購買下個月分到期的或者輕度實(shí)值的上證50ETF期權(quán)，如果是風(fēng)險承受能力比較強(qiáng)的投資者可以選擇輕度虛值的期權(quán)。這樣做一方面可以讓自己有更多的等待標(biāo)的價格變動的時間，另一方面有更大行權(quán)的概率。
知道了合約要怎么選擇之后，大家就需要掌握一些看盤的技巧。
1.每個上證50ETF的走勢可以理解成為一個股票走勢，這個股票的走勢和50ETF基金的走勢是高度關(guān)聯(lián)的。
2.50ETF基金如果上漲，認(rèn)購合約就會上漲，認(rèn)沽合約就會下跌。
3.50ETF基金如果下跌，認(rèn)購合約就會下跌，認(rèn)沽合約就會上漲。
4.買入合約就相當(dāng)于買入了一只股票，可以進(jìn)行T+0交易。
5.合約的價格一般也稱作權(quán)利金，權(quán)利金的多少是由市場博弈所決定的。
6.權(quán)利金的價格是由時間價值和內(nèi)在價值決定的。權(quán)利金=時間價值+內(nèi)在價值。
7.內(nèi)在價值就是期權(quán)合約本身的價值，內(nèi)在價值=50ETF的價格-合約的行權(quán)價格。
8.時間價值就是合約價格如果超過內(nèi)在價值的那一部分，價格會逐漸衰減。
9.如果離行權(quán)日越近，虛值合約的價格就會越便宜，杠桿也會越高，是以小博大的最好時機(jī)。倍數(shù)=50ETF價格/合約價格。
10.在看盤的時候，行情軟件商顯示的合約價格是一份的合約價格，交易單位是一張，1張=10000份。
11.每個月的第四周的周三為當(dāng)月的行權(quán)日，虛值作廢，實(shí)值行權(quán)。
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