文華財經(jīng)作為國內(nèi)占有率最高的期貨交易和程序化交易的軟件，這兩年風(fēng)波不斷，先是隨身行手機(jī)APP收費(fèi)引起軒然大波，最近又有多家期貨公司發(fā)布公告，通知其客戶自1月17日夜盤開始將無法使用此軟件進(jìn)行登錄、查詢、交易等功能。包括華安期貨、海通期貨、招商期貨、中信期貨、光大期貨、瑞達(dá)期貨、南華期貨、申銀萬國期貨、浙商期貨、東興期貨等。不乏頭部期貨公司。
封殺的理由是落實(shí)穿透式監(jiān)管要求，認(rèn)為文華財經(jīng)交易軟件(包括文華贏順、文華隨身行、文華贏智等)暫不符合監(jiān)管要求?？创┦奖O(jiān)管自2019年6月開始強(qiáng)制實(shí)施以來，已經(jīng)過去半年，文華財經(jīng)今天才被認(rèn)為有問題，顯然不僅僅是監(jiān)管的需要，再加上多家期貨公司同時聲明，文華財經(jīng)的麻煩不簡單。
由于有免費(fèi)的CTP接口，國內(nèi)期貨程序化交易目前比較普遍，很多人都嘗試過在文華財經(jīng)、金字塔之類的軟件上回測和編寫實(shí)盤策略。
期貨程序化交易有很多優(yōu)點(diǎn)：程序會按照設(shè)計自動執(zhí)行，不受任何其它因素干擾，設(shè)計正確的請假下不會出錯。借助于程序，交易速度更快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人工下單的速度。節(jié)省人工成本，一個策略可以部署多個機(jī)器人，特別當(dāng)前期貨存在夜盤的情況下，耗費(fèi)非常大的人力成本。可以說，從事期貨交易，每個人都應(yīng)該學(xué)習(xí)程序化。
使用文華財經(jīng)程序化交易的缺陷
無法滿足監(jiān)管需求，隨時有可能被封殺。辛苦學(xué)習(xí)編寫的策略可能突然無法運(yùn)行，這種損失顯然無法接受。
價格太貴，甚至手動下單也要收費(fèi)，為0.2元/手，文華程序化交易軟件8C套餐基本配置7800元/年/賬號。
配置高，需要 win10/win8的64位操作系統(tǒng)，8G內(nèi)存，以及四線程CPU。
使用獨(dú)特“麥語言”，小語法大函數(shù)，積木式的輕松編程環(huán)境，非常適合編寫簡單的趨勢策略。但由于其語言簡陋、語法支持不全 ，反而造成了一些困難，無法自由實(shí)現(xiàn)自己的想法。
用文華完成入門后，反而限制了用戶更進(jìn)一步的提升。很多人使用這些軟件很多年，還停留在麥語言的層次，不得說是一種悲哀。本文將介紹給你更強(qiáng)大的工具——FMZ發(fā)明者量化，讓你擺脫文華財經(jīng)之類的軟件。
FMZ量化平臺簡介
FMZ發(fā)明者量化平臺(原BotVS)是專業(yè)的量化社區(qū)，創(chuàng)建于2014年。在這里你可以學(xué)習(xí)、編寫、分享、買賣量化策略，在線回測和使用模擬盤模擬交易，運(yùn)行、公開、圍觀實(shí)盤機(jī)器人。支持商品期貨與易盛外盤期貨, 也支持幾乎所有的常用的數(shù)字貨幣交易所。
FMZ適用于量化交易初學(xué)者，即使無基礎(chǔ)也可以快速入門，平臺功能強(qiáng)大靈活，也可以能滿足進(jìn)階需要。平臺支持使用Javascript、Python、C++等完整的高級語言，也支持可視化語言和My語言（99%兼容文華財經(jīng)麥語言，并支持與高級語言混合編程，極大擴(kuò)展了功能）實(shí)現(xiàn)策略。
如何文華財經(jīng)如何無縫對接到FMZ量化
1.復(fù)制麥語言代碼：如果策略沒有參數(shù)可以直接復(fù)制代碼，如果參數(shù)較多可以在策略編輯界面導(dǎo)出zip壓縮包，解壓后即可得到后綴為XTRD的策略文件。
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2.打開FMZ網(wǎng)站（要先注冊）策略頁面點(diǎn)擊新建策略，把剛才的策略導(dǎo)入，可以看到參數(shù)也能完美導(dǎo)入。
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3.起一個策略名字，點(diǎn)擊最下方的“創(chuàng)建策略”按鈕，即可創(chuàng)建。在自己的策略庫里就可以看到了。
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4.點(diǎn)擊策略再進(jìn)入編輯界面，點(diǎn)擊最上方的模擬回測頁面，就可以回測了?；販y設(shè)置選項(xiàng)非常多，具體可以看教程了解。
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5.FMZ官方也移植了很多文華財經(jīng)麥語言策略，在策略廣場可以找到，可以直接復(fù)制。
策略廣場image
6.策略可以直接實(shí)盤運(yùn)行，但不妨先添加個模擬交易所，具體參考：
CTP商品期貨SimNow模擬盤配置（教學(xué)貼） - 發(fā)明者量化7.發(fā)明者量化現(xiàn)在與國泰君安期貨鄭州營業(yè)部進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，凡是發(fā)明者量化的用戶，開戶的時候提“發(fā)明者量化用戶”，將自動成為他們的VIP。要實(shí)盤運(yùn)行策略不妨考慮一下。
發(fā)明者量化 商品期貨合作單位開戶流程注意：具體實(shí)盤運(yùn)行機(jī)器人還有一些簡單的設(shè)置，這里就不一一介紹了，可參考平臺的具體使用教程。
https://www.fmz.com/bbs-topic/4145 。另外FMZ對麥語言不是100%兼容，但偶爾的例外也只需做少量修改。
FMZ量化平臺的強(qiáng)大之處
能無縫對接麥語言只是平臺的一個額外福利，F(xiàn)MZ量化平臺本身也有獨(dú)特之處，可以說在市場是獨(dú)一無二的。平臺架構(gòu)特殊：具體執(zhí)行機(jī)器人程序可以獨(dú)立部署在自己電腦或服務(wù)器上，F(xiàn)MZ網(wǎng)站用于控制機(jī)器人、編寫策略等。因此管理十分方便，可以隨時隨地在瀏覽器（包括手機(jī)）上登陸管理，并且在網(wǎng)頁上實(shí)現(xiàn)下單。
1.一個機(jī)器人多賬戶多合約交易
文華財經(jīng)一個機(jī)器人只能控制一個合約，這無疑為賬戶管理和策略管理帶來了不必要的麻煩，F(xiàn)MZ框架可以在一個機(jī)器人內(nèi)操作多個賬戶，同時操作多個合約，機(jī)器人頁面也可以由自己完全控制。圖是一個多品種海龜?shù)睦印＞唧w源碼和詳細(xì)注釋：
https://www.fmz.com/bbs-topic/744image
2.突破交易所tick限制
在FMZ的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期貨公司的賬戶，并把他們的行情融合處理，以最快的速度下單。一般情況下，最多可以從期貨公司服務(wù)器上得到兩個Tick/秒， 但通過把多個期貨公司的數(shù)據(jù)融合，以MA801為例，我們可以拿到最多一秒6次不重復(fù)的Tick，可以用來做高頻交易。這是目前交易軟件和其它框架都不能實(shí)現(xiàn)的功能。
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3.一切由自己操作的自由
自己掛單之類的只是基礎(chǔ)，你可以自由控制一切，如何開倉，如何平倉。有一部分期貨品種平今倉的手續(xù)費(fèi)較貴，你可以選擇鎖倉。類似這樣的操作，使用編程語言易如反掌。那些為了方便的程序化軟件在實(shí)現(xiàn)這些特殊的需求時，反而變得笨重繁瑣。
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4.可編寫事件驅(qū)動型策略
CTP期貨行情和訂單是推送機(jī)制的，如果要實(shí)現(xiàn)高頻交易，需要在接收到行情、接受到訂單更新時立即做出反應(yīng)，策略需要寫為事件驅(qū)動形式。FMZ量化平臺可以輕松實(shí)現(xiàn)這種機(jī)制，為高頻交易鋪好了路。
def on_tick(symbol, ticker): Log("symbol:", symbol, "update") Log("ticker:", ticker) # 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) ： https://www.fmz.com/api#tickerdef on_order(order): Log("order update", order)def main(): # wait connect trade server while not exchange.IO("status"): Sleep(10) # switch push mode exchange.IO("mode", 0) # subscribe instrument _C(exchange.SetContractType, "MA001") while True: e = exchange.IO("wait") if e: if e.Event == "tick": on_tick(e['Symbol'], e['Ticker']) elif e.Event == "order": on_order(e['Order'])
總結(jié)
引用多次說過的一段話：
”重要的一點(diǎn)，要在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。沒有必要所有的事情都搞明白才去寫自己的策略。大致看一下Python或者Javascript最基礎(chǔ)的語法，策略有一些思路，就可以動手寫量化策略程序。遇到的問題百度、看文檔，幾乎能找解答。從零開始程序化交易，最難的是行動的第一步?？赡芎芏嗳丝紤]過開始學(xué)習(xí)量化交易，但90%的人都沒有寫出一行代碼，跑過一次程序?！?div style="height:15px;">
