交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，不是做填空題，而是做選擇題。首先，我們先從交易信號(hào)方面將系統(tǒng)進(jìn)行分類。
首先是開倉(cāng)。
趨勢(shì)追蹤交易系統(tǒng)，從開倉(cāng)信號(hào)方面，大致可以分為三類。
1、指標(biāo)交叉類。
這類系統(tǒng)的典型代表是單均線，雙均線，MACD等。
2、移動(dòng)通道突破類。
這類系統(tǒng)的典型代表是布林線，天啟ATR等。
3、固定通道突破類。
這類系統(tǒng)的典型代表是海龜。
以上三類開倉(cāng)信號(hào)數(shù)量從上往下依次增加。
指標(biāo)交叉類開倉(cāng)信號(hào)的邏輯是，價(jià)格剛開始朝某個(gè)方向連續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間。指標(biāo)交叉類開倉(cāng)需要的是價(jià)格持續(xù)。由于“剛開始”這個(gè)關(guān)鍵詞的限定，所以在一波流暢的趨勢(shì)中可能只有一次開倉(cāng)信號(hào)。
移動(dòng)通道突破類開倉(cāng)信號(hào)的邏輯是，價(jià)格連續(xù)向一個(gè)方向運(yùn)行幅度顯著增加。移動(dòng)通道突破類開倉(cāng)需要的是波動(dòng)增加。由于通道會(huì)隨著價(jià)格波動(dòng)順勢(shì)變化，所以在發(fā)出開倉(cāng)信號(hào)后，只要沒有持續(xù)的單邊+幅度增加的行情，價(jià)格會(huì)很快回到通道中。隨后當(dāng)波動(dòng)幅度再次增加時(shí)，會(huì)有新的開倉(cāng)信號(hào)。一波流暢的趨勢(shì)中，隨著K線波動(dòng)幅度的變化，通常會(huì)出現(xiàn)多次開倉(cāng)信號(hào)。
固定通道突破類開倉(cāng)信號(hào)的邏輯是，價(jià)格離開一個(gè)固定的價(jià)格區(qū)間。固定通道突破類開倉(cāng)需要的是區(qū)間突破。由于價(jià)格區(qū)間是固定的，因此只要處于趨勢(shì)中，價(jià)格就會(huì)不斷地突破邊界，有持續(xù)不斷的信號(hào)出現(xiàn)。一波流暢的趨勢(shì)中，會(huì)有連續(xù)多次的開倉(cāng)信號(hào)。
趨勢(shì)追蹤的平倉(cāng)也是和開倉(cāng)一樣的。
對(duì)于開倉(cāng)后設(shè)置最大固定止損的，原理與固定通道突破類相同，我們將其歸為第三類。
為了不錯(cuò)過(guò)每一個(gè)可能的趨勢(shì)行情，開倉(cāng)信號(hào)要與平倉(cāng)信號(hào)相匹配。
指標(biāo)交叉類開倉(cāng)信號(hào)一般只能匹配同種類型的平倉(cāng)信號(hào)。
移動(dòng)通道突破類開倉(cāng)信號(hào)和固定通道突破類開倉(cāng)信號(hào)可以匹配任意一種類型的平倉(cāng)信號(hào)。
于是，將開倉(cāng)信號(hào)和平倉(cāng)信號(hào)加以組合，就有了7種基本的交易信號(hào)組合。
常用的交易系統(tǒng)中，單均線、雙均線都屬于1類交易信號(hào)組合，海龜屬于7類交易信號(hào)組合，布林線中軌平倉(cāng)屬于2類交易信號(hào)組合，布林線永久在市屬于3類交易信號(hào)組合。很流行的海龜入場(chǎng)均線出場(chǎng)屬于5類交易信號(hào)組合……幾乎所有的趨勢(shì)追蹤交易系統(tǒng)都用到這7種交易信號(hào)組合中的一種或幾種。你只需要從中選擇即可。
下一篇文章我們將繼續(xù)討論如何選擇交易信號(hào)的具體參數(shù)。
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