什么是交易系統(tǒng)？大多數(shù)人考慮什么是交易系統(tǒng)，我人為交易系統(tǒng)有8部分組成：1）市場過濾2）開倉條件3）進場信號4）停損5）再進場6)贏利出場7) 頭寸調(diào)整8）不同市場環(huán)境下的多系統(tǒng)市場過濾是觀察市場以決定是否適合你的系統(tǒng)。例如， 我們有明顯趨勢市場，震蕩市場，無趨勢市場和小震蕩市場。當(dāng)然，趨勢市場不是牛市就是熊市。你的系統(tǒng)可能只能適應(yīng)其中的一個市場環(huán)境。結(jié)果，你需要過濾決定是否你的系統(tǒng)有運行的可能。你是否交易系統(tǒng)？開倉條件總計你的屏幕標(biāo)準(zhǔn)。例如，如果你交易股票，在任意時間有7000多股票你可能決定投資。結(jié)果，大多數(shù)人采用一些標(biāo)準(zhǔn)減少到50個以下的股票。篩選的例子可能包括william o’neil的CANSLIM標(biāo)準(zhǔn)或好的PEG或好的PEG比率或基本面的分析比如管理或資產(chǎn)回報。你可能有技術(shù)開倉，比如當(dāng)股票連續(xù)7天下跌時進場。進場信號是最終的信號，在你篩選股票后開倉不是多就是空。有很多信號可能用來進場。但在一個進場信號發(fā)生時，價格通常會向你的方向移動。系統(tǒng)的下個部分是停損。這是你能容忍的最壞損失，它定義為1R（或你的初始風(fēng)險）。你的停損可能將保持你持有股票一段時間（即股票價格下跌25%）或當(dāng)市場對你不利時你將快速反應(yīng)。停損是完全必要的。市場不可能永遠上漲或永遠下跌。你需要設(shè)置停損來保護自己。正如我在《通向金融王國的自由之路》中說到的，沒有設(shè)置停損的進場，就象在城里開車不管紅燈。你可能最終達到目的，但你做的如此成功和安全的機會非常少。交易系統(tǒng)的第五部分是再進場策略。經(jīng)常當(dāng)你停損平倉后，股票向你原來的開倉方向移動。當(dāng)這種事情發(fā)生，你可能有個很好的利潤機會，只要不去除原先的進場和開倉信號。結(jié)果，你也需要考慮到再進場標(biāo)準(zhǔn)。什么時候你想重新進場？什么情況是可行的什么標(biāo)準(zhǔn)將觸發(fā)你的再進場？你需要考慮一些關(guān)于再進場。第六個部分是出場策略。出場策略可能非常簡單。例如，當(dāng)股票價格創(chuàng)新高可能調(diào)整25%的跟蹤止損。止贏總向上調(diào)整，從不向下。然而，加上跟蹤止損你有很多可能的出場位。例如，一個大的與你方向相反的單日震蕩是一個好的出場點。穿越一個重要的移動平均線可能是個好的出場點。技術(shù)信號是好的出場點。離場是你系統(tǒng)最關(guān)鍵的部分之一。它是交易中你可控制的一個因素。而且你的出場能決定是否你在市場中賺錢或有筆小損失。你應(yīng)該花大量的時間考慮出場策略。第七個部分是倉量計算。倉量是你系統(tǒng)中控制交易的數(shù)量。它決定你買多少股。一般建議保持資金組合的1%風(fēng)險。所以，如果你有25000元的資金，你不應(yīng)該暴露250元的風(fēng)險。假設(shè)，你想買個10元的股票。你決定保持25%的跟蹤停損，意味著如果股票下跌25%到7。5元你應(yīng)該平倉。由于你的停損是你每股的風(fēng)險，你應(yīng)該用250元除以2.5元來決定購買的股數(shù)。于是你購買100股。注意，你應(yīng)該買價值1000元的股票（100X10元）或250元風(fēng)險的4倍。因為你的停損是購買價的25%。因此你的風(fēng)險是整個投資的25%.如果你想知道更多的頭寸調(diào)整，我建議你閱讀《通向金融王國的自由之路》，我的《資金管理報告》或我的《頭寸調(diào)整DVD》
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