詹姆斯·西蒙斯（James Simons）是世界級的數(shù)學(xué)家，也是最偉大的對沖基金經(jīng)理之一。大家都知道沃倫·巴菲特是人盡皆知的“股神”，但可能很多投資者不知道詹姆斯·西蒙斯。這位創(chuàng)造了華爾街投資神話的傳奇人物管理的大獎?wù)禄鸬钠骄晔找媛时劝头铺剡€要高得多，其超越巴菲特的秘密武器就是量化投資。據(jù)聯(lián)合證券基金研究小組日前發(fā)布的研究報告，量化投資的傳奇人物--西蒙斯管理的大獎?wù)禄饛?989到2007年間的平均年收益率高達35%，而股神“巴菲特”在同期的平均年回報也不過約為20%。即使2008年面對全球金融危機的重挫，“大獎?wù)隆钡幕貓笠哺哌_80%。
因偏執(zhí)而成功
今年67歲的西蒙斯畢業(yè)于麻省理工大學(xué)數(shù)學(xué)系，后來又獲得伯克萊加州大學(xué)數(shù)學(xué)博士學(xué)位。曾任教于麻省理工大學(xué)、哈佛大學(xué)和紐約州立大學(xué)石溪分校。
在數(shù)學(xué)領(lǐng)域工作15年，數(shù)學(xué)研究正處于高峰時，西蒙斯轉(zhuǎn)入金融界，開始創(chuàng)立私人投資Medallion對沖基金。經(jīng)過多年研究，他發(fā)明了一套運用統(tǒng)計方法建立風(fēng)險投資的數(shù)學(xué)預(yù)測模型。西蒙斯領(lǐng)導(dǎo)Medallion對沖基金會以電腦運算為主導(dǎo)，運用數(shù)學(xué)模型在全球各種市場上進行短線交易。依靠這種策略，他從一個天才數(shù)學(xué)家變身成為華爾街億萬富翁，被譽為“地球上最好的基金經(jīng)紀人”。西蒙斯領(lǐng)導(dǎo)著50億美元的對沖基金，自1988年創(chuàng)立以來，年均報酬率高達 34％。2004年，西蒙斯光是傭金就賺了5億美元。
因偏執(zhí)而存在
在華爾街股場，西蒙斯特立獨行，以數(shù)學(xué)理論為本，完全采用科學(xué)統(tǒng)計方法操盤。在生活中，他篤信科學(xué)方法，近乎偏執(zhí)。
西蒙斯有5個孩子，小女兒奧德莉6歲時便被發(fā)現(xiàn)患有自閉癥。西蒙斯為了給心愛的女兒治病，成立了西蒙斯基金會援助教育及醫(yī)療方面的科學(xué)研究計劃。20年來，西蒙斯捐助3800萬美元來研究造成自閉癥的原因。與此同時，他還捐出1億美元，成立美國最大的自閉癥私人研究中心。西蒙斯強烈倡導(dǎo)研究團隊從遺傳學(xué)的角度來找出自閉癥的根源，這不僅遭到科學(xué)家們的反對，同時也招來了許多病童父母的抗議。他們都認為自閉癥可以用改善環(huán)境的辦法來治療。
因為西蒙斯的偏執(zhí)堅持，目前奧德莉已上大學(xué)，雖然在社交及學(xué)習(xí)問題上有所障礙，但她熱衷于參加猶太教聚會以及爭取婦女和少數(shù)權(quán)益活動。2003年，西蒙斯基金會發(fā)表了有關(guān)自閉癥的研究報告，并展示精確的自閉癥基因圖譜。
因偏執(zhí)而獨特
西蒙斯的公司一共有140名員工，其中1/3擁有數(shù)理博士學(xué)位。他從不雇用華爾街分析師，而是喜歡身邊圍繞著一群“怪胎”。這群超級“怪胎”的專業(yè)領(lǐng)域千奇百怪，包括天體物理學(xué)、數(shù)學(xué)理論、電腦科學(xué)。這和華爾街完全沾不上邊。然而，他正是依靠這些“怪胎”專家，運用量化策略從龐大的市場中篩選數(shù)據(jù)，找尋統(tǒng)計上的關(guān)系，找到預(yù)測商品、貨幣及股市價格波動的模式。后來華爾街雖然也有其他對沖基金采取了相同的策略，卻遠遠不及西蒙斯那樣成功。
最近，西蒙斯想驗證這個數(shù)學(xué)模型是否適用于任何規(guī)模的基金。于是，他揚言要成立千億美元的基金，這相當(dāng)于全球?qū)_基金總和的1/10。此語一出，立即在金融圈引起騷動。這個由數(shù)學(xué)家和物理學(xué)博士共同開發(fā)的基金叫“文藝復(fù)興與法人股票基金”，從去年10月創(chuàng)立以來，短短3個月就集資40億美元。許多基金經(jīng)理人發(fā)現(xiàn)，當(dāng)管理者的資產(chǎn)過于龐大，對沖基金要想實現(xiàn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的報酬率就越來越難。西蒙斯會成功嗎？華爾街和數(shù)學(xué)界都拭目以待。
這就是詹姆斯·西蒙斯，一個偏執(zhí)怪才到地球上最聰明的億萬富翁。
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