我的體會(huì)或感受
聲明：文中所列內(nèi)容為隨筆感受、僅供參考
1. 關(guān)于技術(shù)體系
如果想長期從事交易，必須重視、學(xué)習(xí)“技術(shù)體系”或“方法論”，并貫通、內(nèi)化、自我發(fā)展，然后去用。
貫通：就是不要碎片化。要站在“方法論”的高度理解每個(gè)知識(shí)點(diǎn)，并最終形成方法論。
內(nèi)化：就是反復(fù)訓(xùn)練，直到成為下意識(shí)反應(yīng)。由外到內(nèi)的接受。---復(fù)盤
自我發(fā)展：就是在完成前面兩步之后，結(jié)合自身實(shí)際的成長。
用：就是“技術(shù)體系”的操作層面。
注：解決怎么去理解價(jià)格走勢，即怎么去看盤---“方法論”。
1.1. 許老師的技術(shù)體系（自己理解）
市場是漲跌輪換的，漲跌輪換是有級(jí)別的。
級(jí)別有短線、波段、趨勢。
1.2. 許老師的技術(shù)體系演繹（自己理解）
級(jí)別的搭配：短線-波段-趨勢，自我演繹；低級(jí)別引導(dǎo)高級(jí)別、高級(jí)別壓制低級(jí)別。
周期的搭配：低周期引導(dǎo)高周期、高周期壓制低周期。
其他：節(jié)奏、力度等。
1.3. 許老師的技術(shù)體系應(yīng)用（自己理解）
作趨勢跟蹤。
操作波段級(jí)別的首次短線買賣點(diǎn)。
底部抬高，做多；頂部降低，做空。
注：為了提高成功率，只操作：順趨勢下的底部抬高、頂部降低---趨勢跟蹤。
2. 關(guān)于交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)，不是技術(shù)體系，但必須基于技術(shù)體系；
交易系統(tǒng)，要關(guān)注交易本身的問題，如：止損、資金管理等---風(fēng)險(xiǎn)管控；
交易系統(tǒng)：交易的操作流程，可量化、可復(fù)核、可復(fù)制。
交易系統(tǒng)：必須通過復(fù)盤驗(yàn)證、迭代、定型。
注：沒有定型的交易系統(tǒng)，不要輕易實(shí)盤。實(shí)盤，是交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的最后一步。
注：即使復(fù)盤效果很好、模擬效果很好，并不完全等同于實(shí)盤效果就很好；但是，如果復(fù)盤、模擬，效果不好，期望實(shí)盤效果好、不現(xiàn)實(shí)。
3. 關(guān)于交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
交易系統(tǒng)：自主看盤的、成功經(jīng)驗(yàn)的量化，便于復(fù)制；
或一個(gè)思路或想法的量化。
3.1. 設(shè)定一個(gè)想法或架構(gòu)
必須具備自洽的內(nèi)在邏輯。從邏輯推理上，確保沒有問題。
3.2. 根據(jù)想法，找出全部機(jī)會(huì)
此時(shí)，機(jī)會(huì)信號(hào)會(huì)有一大堆。
通過機(jī)會(huì)，反過來察看：原來的想法/架構(gòu)，是否有邏輯缺陷？
有缺陷，就得修復(fù)，返回到第1步。
沒有，就繼續(xù)下一步。
3.3. 對(duì)全部機(jī)會(huì)信號(hào)分類
分類的目的：找到共性、區(qū)別對(duì)待。
當(dāng)然，如果是目標(biāo)驅(qū)動(dòng)，可以只關(guān)注有操作價(jià)值的機(jī)會(huì)信號(hào)。
可以刻意列出希望操作的機(jī)會(huì)信號(hào)、或具備操作價(jià)值的機(jī)會(huì)信號(hào)，然后，再對(duì)這些機(jī)會(huì)信號(hào)再次分類。
3.4. 對(duì)分類進(jìn)行排序
排出類別上的優(yōu)先順序。
要有意識(shí)：不可能抓住全部機(jī)會(huì)，人為的學(xué)會(huì)主動(dòng)取舍。
可以把排序靠后的類別，全部刪除（即使里面有極具誘惑的機(jī)會(huì)）
3.5. 按照類別排序、逐個(gè)尋找共性、篩選
人的時(shí)間和精力是有限的，為了提高效率，建議從第一類開始做起、然后依次。
同一類別，只抓有價(jià)值的機(jī)會(huì)、找出共性。然后，對(duì)這類機(jī)會(huì)進(jìn)行進(jìn)場、出場、止損的細(xì)化。
要有意識(shí)：機(jī)會(huì)信號(hào)，不是進(jìn)場信號(hào)。
3.6. 驗(yàn)證
復(fù)盤、評(píng)估。
3.7. 理想的流程
想法---找出全部機(jī)會(huì)---對(duì)全部機(jī)會(huì)進(jìn)行分類排序---只關(guān)注排序靠前的分類---針對(duì)不同分類：找出共性、確定進(jìn)場出場條件---驗(yàn)證---OK
3.8. 關(guān)鍵點(diǎn)
思路，避免大而全，要做好一個(gè)再做下一個(gè)；
多空：可以先把多做好、再做空；
要區(qū)分：機(jī)會(huì)區(qū)和進(jìn)場點(diǎn)。機(jī)會(huì)區(qū)，保證趨勢和可操作的機(jī)會(huì)出現(xiàn)；進(jìn)場點(diǎn)：只負(fù)責(zé)確保進(jìn)場時(shí)機(jī)。機(jī)會(huì)區(qū)---篩選---進(jìn)場區(qū)---篩選---進(jìn)場點(diǎn)。
篩選：尋找大刀闊斧的篩選條件，而不是瑣碎的、復(fù)雜的條件疊加。沒有嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)的篩選往往是低效的。
避免過度擬合。
測試/復(fù)盤：固定周期，如小時(shí)；跨越品種比跨周期更具驗(yàn)證效率。
補(bǔ)單：如果被篩選出去的機(jī)會(huì)，可以補(bǔ)充條件、另外做出系統(tǒng)；沒有一種方法、條件可以解決全部問題。
組合：可以最后把不同系統(tǒng)組合在一起，如果需要不同處理、應(yīng)該分類顯示。
邊做邊測：一旦標(biāo)示出機(jī)會(huì)區(qū)，就可以邊做邊測、以便設(shè)定篩選條件了。要鎖定最高效的條件、特例條件有時(shí)效率太低不可用。要嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)、否則無法找到最佳條件。
注1：切忌一次疊加多個(gè)條件，因?yàn)椴煌瑮l件表示不同走勢。如：底部抬高，有零軸上下之分、有DIF是否抬高之分、有MACD是否抬高之分，等，然后會(huì)組合出多種情況。
注2：做多機(jī)會(huì)：DIF零軸上，做的是多延續(xù)、止損?。ǘ叹€低點(diǎn)）；DIF零軸下，做的是空翻多、止損大（波段低點(diǎn)）。這個(gè)最好區(qū)分、最好在止損方案上不能完全一樣；因?yàn)椋?/span>DIF零軸下做多，非常可能進(jìn)場早被止損。
4. 關(guān)于技術(shù)體系和量化交易系統(tǒng)的思考
通過學(xué)習(xí)，好不容易知道一點(diǎn)怎么去看盤、自主看盤。
這個(gè)時(shí)候，就想著把技術(shù)體系量化、代替自主看盤。
經(jīng)過反復(fù)被折磨，發(fā)現(xiàn)這基本就是奢望，技術(shù)體系的量化等同于超級(jí)大腦的運(yùn)算，相對(duì)個(gè)人而言，太難了。這相當(dāng)于要抓住全部行情，還是放棄好了。
退而求其次，把基于技術(shù)體系的自主看盤去量化，是否能相對(duì)容易些？有什么辦法？
能否把從普遍走勢里、抽取穩(wěn)定性好的特定走勢、然后固化、量化？
前提：這種特定走勢是基于技術(shù)體系本身的，是技術(shù)體系的骨架部分或某個(gè)肢體部分。
即：抓住主要矛盾、取其精華；避免面面俱到。
如果是這樣，就得把行情分類、區(qū)別處理。不同分類，其細(xì)節(jié)處理千差萬別。
結(jié)論：
量化，是基于技術(shù)體系的自主看盤去量化；
基于技術(shù)體系：要抓住主要矛盾、取其精華，從普遍走勢里、抽取穩(wěn)定性好的特定走勢；避免面面俱到。
5. 關(guān)于頂?shù)捉Y(jié)構(gòu)技術(shù)體系的學(xué)習(xí)總結(jié)
目前，我們對(duì)短線、波段、趨勢，是這么理解的：
紅綠柱切換為短線，短線N字疊加形成波段，波段N字疊加形成趨勢。
我們要操作的行情：
在趨勢背景下，做波段級(jí)別的買賣點(diǎn)，此買賣點(diǎn)也是短線的順向頂?shù)捉Y(jié)構(gòu)。
再翻譯一下：
準(zhǔn)備做多：
當(dāng)出現(xiàn)波段的底部抬升時(shí)（此時(shí)可預(yù)判確立趨勢多），做此波段初期的短線底部抬升（可以只做第一次短線底部抬升、可靠性大些）；
準(zhǔn)備做空：
當(dāng)出現(xiàn)波段的頂部降低時(shí)（此時(shí)可預(yù)判確立趨勢空），做此波段初期的短線頂部降低（可以只做第一次短線頂部降低、可靠性大些）；
所以，看盤的順序如下：
趨勢---波段---短線。
趨勢是背景（避免逆趨勢），波段是機(jī)會(huì)區(qū)（只做波段級(jí)別的行情），短線找買賣點(diǎn)。
這里最好能區(qū)分：預(yù)判和確定，有些區(qū)別。
由于趨勢本身是由波段N字疊加形成的，所以，首要重點(diǎn)是把波段判斷并劃分準(zhǔn)確。
堅(jiān)定只做多：
一旦確立了波段的底部抬升（確立趨勢多），就可以區(qū)分趨勢背景下的波段上漲、波段回調(diào)，在波段回調(diào)末期做多；
堅(jiān)定只做空：
一旦確立了波段的頂部降低（確立趨勢空），就可以區(qū)分趨勢背景下的波段下跌、波段反彈，在波段反彈末期做空；
暫時(shí)整理、總結(jié)如此。
6. 關(guān)于級(jí)別和周期的思考
周期（時(shí)間）的劃分，是人為定義的；每個(gè)周期都會(huì)有自己的級(jí)別演繹。
級(jí)別的劃分，可以是行情自我演繹的。
低級(jí)別不穩(wěn)定（走勢）、毛刺多（價(jià)格跳變）、但靈敏；高級(jí)別穩(wěn)定、毛刺少、但滯后；
低周期不穩(wěn)定、但靈敏；高周期穩(wěn)定、但滯后。
高周期，天然的提升了價(jià)格運(yùn)行的規(guī)模，即使其短線也比低周期的波段穩(wěn)定些。所以：高低周期的搭配，理論上比本周期內(nèi)的演繹級(jí)別搭配相對(duì)穩(wěn)定。
如果：以高周期為操作背景的高低周期搭配，不管在哪個(gè)低周期，其實(shí)操作的是高周期的趨勢和機(jī)會(huì)區(qū)、不建議逆勢高周期做單。
考慮到計(jì)算能力和響應(yīng)速度等因素，個(gè)體交易，還是建議采用相對(duì)高的周期。隨著人工智能的發(fā)展和普及，最后比拼的就是算法和速度，但是高周期對(duì)于我們的速度限制幾乎就沒有了。
高周期的趨勢更穩(wěn)定、高周期的機(jī)會(huì)更具操作價(jià)值。
7. 我的計(jì)劃
繼續(xù)努力、整理思路、做出自己的、可用的、交易系統(tǒng)！
一起共勉！
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