回想起之前我所走過(guò)的路，犯過(guò)的錯(cuò)，真的不堪回首，在本書的結(jié)尾，我會(huì)用小說(shuō)的形式來(lái)展現(xiàn)我在穩(wěn)定盈利之前所經(jīng)歷過(guò)的一些事情和當(dāng)時(shí)的心態(tài)，這些行為和心理活動(dòng)都是當(dāng)時(shí)記錄下來(lái)的第一手資料，雖然我知道這些文字的東西并不能幫助讀者少走彎路——這些事情必須由你親身去經(jīng)歷，也必須由你向市場(chǎng)交足學(xué)費(fèi)，才能真正體會(huì)到文字背后的含義——但通過(guò)這些文字你將看到，你犯過(guò)的錯(cuò)誤，我也不止一次的犯過(guò)，并且可能比你犯得更加可笑，每個(gè)成功交易者都是從斷瓦殘?jiān)信莱鰜?lái)的幸存者，這點(diǎn)不會(huì)有意外。
沒有錯(cuò)誤，就不可能形成正確的理念；沒有痛苦，就不可能摒棄人性的弱點(diǎn)，正因?yàn)榉稿e(cuò)，才讓我有機(jī)會(huì)成為一名成功的交易者。交易系統(tǒng)的建立，從某種意義而言，就是對(duì)錯(cuò)誤不斷修正和總結(jié)的過(guò)程。如果你能夠從錯(cuò)誤中得到啟發(fā)，錯(cuò)誤就是有價(jià)值的，如果善于糾正錯(cuò)誤的話，你就有可能加入到成功者的行列。最后再啰嗦一次，市場(chǎng)是一面鏡子，如果你不善于糾正錯(cuò)誤，最終結(jié)果一定會(huì)毫不留情的反應(yīng)在你的賬戶上。
公開我的這些失敗經(jīng)歷，我僅希望你能夠從我的失敗中得到一些警示。犯錯(cuò)本身并不可怕，可怕的是明明犯了錯(cuò)，卻想鴕鳥一樣一頭扎進(jìn)沙堆，拒不悔改，那么你損失的不僅僅是金錢，而是作為一個(gè)成功交易者的唯一機(jī)會(huì)。
1.年少無(wú)知的我
我從參加工作就在一座小城市的證券公司打工，靠開發(fā)客戶領(lǐng)取微薄的工資，我記得那時(shí)候我第一個(gè)月的工資是560元，還不夠我交房租。但是我能看到好多大戶大手筆的交易股票，這種反差會(huì)讓人覺得特別有激情，現(xiàn)實(shí)非常冰冷，但你的內(nèi)心卻火焰一般的在燃燒，年輕，就是這種感覺。
我的理想就是我也希望能夠像這些大客戶一樣，用上幾百萬(wàn)資金買進(jìn)賣出，那時(shí)候我最愛幻想的場(chǎng)景是，我是一個(gè)主力坐在寬敞而豪華的寫字樓里面，命令我的操盤手用10億現(xiàn)金拉升股票，一切盡在我的掌握之中，這將是一件多么愜意的事情，這可能也是最開始每個(gè)人臆想中主力的樣子吧。
這個(gè)行業(yè)對(duì)于金錢的理解就像數(shù)字一樣上上下下，有個(gè)幾千萬(wàn)資產(chǎn)的客戶買進(jìn)一個(gè)股票當(dāng)天波動(dòng)0.3%就是80萬(wàn)的浮盈，而那位大客戶已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰，那時(shí)候我感覺巨額財(cái)富距離我很近，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，其實(shí)并不像我想象中的那樣近，我那時(shí)候太年輕，幾乎沒見過(guò)什么風(fēng)浪和世面，并且非常自以為是，一個(gè)年輕人該有的所有缺點(diǎn)——沖動(dòng)、魯莽、自我......，我都具備。
我那時(shí)候不但單純，并且自我感覺良好，我認(rèn)為世界上就沒有我不知道的事情，看了幾本入門級(jí)別的證券方面的書，就認(rèn)為整個(gè)公司除了我之外，沒有人比我專業(yè)，那時(shí)候我特別喜歡研究指標(biāo)，我能說(shuō)出MACD每條線的算法，我也能記住交易軟件的幾乎每一個(gè)快捷鍵，甚至我準(zhǔn)備把所有股票的代碼和簡(jiǎn)況背下來(lái)。我還記得我非常佩服一個(gè)同事，現(xiàn)在他仍然在這個(gè)行業(yè)里，那時(shí)候他可以把很多股票背后的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)操盤手的資料都搞得很詳細(xì)，我當(dāng)時(shí)也很佩服他，總之，我們都很熱愛這個(gè)行業(yè)而選擇加入到這個(gè)行業(yè)的。
通過(guò)證券從業(yè)資格考試后，我們每天上班下班，討論股票，那段時(shí)光真是讓人懷念，我入行的時(shí)機(jī)不算好，大概是在2007年10月入行的。我在2006年就嘗試了去開戶，但是由于那時(shí)候行情實(shí)在太火爆，要排隊(duì)幾天才能夠開戶，加上我又沒錢可以投資，開戶的事情就不了了之。后來(lái)在2007年我媽媽因?yàn)橹牢冶容^喜歡這個(gè)行業(yè)，就把他自己的證券賬戶給我交易，那時(shí)候給我的時(shí)候賬戶里面有8萬(wàn)元左右，因?yàn)槲沂恰皩I(yè)人士”，那時(shí)我正在參加證券從業(yè)資格考試，并且對(duì)股票投資說(shuō)得頭頭是道，更多的也許是家人對(duì)我的支持吧。
拿到賬戶的時(shí)候大概是2007年5月左右，我每天早上9點(diǎn)半起來(lái)看盤交易，很快賬戶從80000元做到70000元，虧了1萬(wàn)元，這可是大牛市啊，后來(lái)胡亂做回到了77000元接近保本，這時(shí)候基本上就到了2007年10月，好行情也隨之結(jié)束了，接下來(lái)的時(shí)光，是中國(guó)資本市場(chǎng)最血腥的一年，上證指數(shù)從6124一年跌倒了1664，這兩個(gè)點(diǎn)位我都能背出來(lái)了。
我通過(guò)不斷的高買低賣很快把賬戶做到了5萬(wàn)元左右，然后，我發(fā)現(xiàn)很多認(rèn)沽權(quán)證開始被爆炒，有招行，中集，南航的深度價(jià)外沽權(quán)，恰逢大盤大跌，又沒有股指期貨、融資融券等做空工具，沽權(quán)的投機(jī)自然就火了起來(lái)，那時(shí)候一張0.3左右的沽權(quán)可以一周時(shí)間漲到9元，翻上30倍。
悲劇降臨了，我全倉(cāng)買入了招行的沽權(quán)，市場(chǎng)雖然一直在下跌，但我的沽權(quán)基本就沒漲過(guò)，我天天看著行情，不斷的在想：不可能這么悲劇吧。結(jié)果一直虧到了只有本金的一半了，我上網(wǎng)一查，原來(lái)我介入沽權(quán)的時(shí)候已經(jīng)是末期了，管理層已經(jīng)在抑制權(quán)證投機(jī)了，允許大型機(jī)構(gòu)創(chuàng)設(shè)新的沽權(quán)在市場(chǎng)交易。一個(gè)本來(lái)已經(jīng)是深度價(jià)外的沽權(quán)，當(dāng)有機(jī)構(gòu)可以創(chuàng)設(shè)的話，就相當(dāng)于有了做空的力量，也自然不會(huì)有多少博傻資金去做多了。沒辦法，止損把，我還是知道沽權(quán)最終會(huì)歸零的，也明白時(shí)間價(jià)值的含義，并且還能寫出時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值的各種公式。我最終賣出了張權(quán)證，虧損2萬(wàn)元，這時(shí)候賬戶只有3萬(wàn)元了。
休息了一段時(shí)間，我終于又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)絕佳的賺錢機(jī)會(huì)，我發(fā)現(xiàn)最近由可轉(zhuǎn)債分離出來(lái)的認(rèn)購(gòu)權(quán)證在第一天上市交易的時(shí)候都會(huì)漲停，然后會(huì)連續(xù)3-4個(gè)漲停。我就在想，我買進(jìn)之后拿幾個(gè)漲停就賣，穩(wěn)賺50%的利潤(rùn)，只要買到就賺。我算準(zhǔn)了時(shí)間，在開盤價(jià)以漲停（溢價(jià)44%左右）價(jià)格掛買石化CWB1認(rèn)購(gòu)權(quán)證，哈哈，成交了，以漲停價(jià)在集合競(jìng)價(jià)成交的，我終于可以坐等收錢了。
出乎意料的是，一開盤居然漲停就被打開了，然后一直下跌，到收盤跌去了接近40%，我目瞪口呆，我認(rèn)為我根本不適合做投機(jī)，我簡(jiǎn)直運(yùn)氣背到了家，為什么我沒買到的權(quán)證都漲停開盤然后后面幾個(gè)漲停，而恰好我買到的當(dāng)天就發(fā)生大跌。當(dāng)初我根本就不懂這跟運(yùn)氣毫無(wú)關(guān)系，我做了一筆幾乎是必虧的交易，就跟買入當(dāng)天就會(huì)下折的分級(jí)基金別無(wú)二致，道理很簡(jiǎn)單，因?yàn)檫B續(xù)漲停的品種根本無(wú)法成交，成交得到的必然是被巨量賣壓打開的。
收盤后，我垂頭喪氣，一看賬戶，只剩16000元不到了，這可是80000元的賬戶啊，想了一想，算了，做長(zhǎng)線把，我就隨便買入了一只股票，基本也是沒有賺錢，第一次投資，以巨虧80%慘敗告終，慶幸的是我媽媽并沒有怪我，這里有一點(diǎn)值得一提，我家人對(duì)我決定走職業(yè)投機(jī)這條路給予了極大極大的支持和理解，我的父母，妻子，都在不斷的鼓勵(lì)我，并且理解和支持我，沒有家人的理解和支持，我不可能成功。
圖：石化CWB1全貌，開盤為最高點(diǎn)，最后歸零
2.再戰(zhàn)
現(xiàn)在看來(lái)，我的第一次投資失利是因?yàn)槲姨珶o(wú)知和輕率，在沒有摸清規(guī)則的情況下盲目的參與權(quán)證投機(jī)。當(dāng)時(shí)我什么都不懂，不懂止損，順勢(shì)，趨勢(shì)，沒有規(guī)則和紀(jì)律，沒有交易理念，更沒有交易系統(tǒng)，在什么都不懂的情況下參與交易，失敗是必然的。
但是，在失敗后1年左右我是看不到這些問(wèn)題的，我認(rèn)為僅僅是不懂規(guī)則導(dǎo)致了投資的失敗，我天真的以為我只要事先搞懂了權(quán)證創(chuàng)設(shè)的規(guī)則之后，就可以避免這些悲劇的發(fā)生。
當(dāng)時(shí)權(quán)證可以說(shuō)是一個(gè)黃金的投機(jī)機(jī)會(huì)，特別是認(rèn)沽權(quán)證，但我并沒有把握住。因?yàn)樵诋?dāng)時(shí)整個(gè)A股市場(chǎng)沒有做空機(jī)制，唯一能夠變相做空的就是買入沽權(quán)，當(dāng)時(shí)恰逢2008年全球金融危機(jī)，全球市場(chǎng)暴跌，國(guó)內(nèi)的所有做空情緒全部宣泄到了唯一的那幾只沽權(quán)身上，加上權(quán)證的T+0和很寬漲跌幅限制，投機(jī)氛圍特別嚴(yán)重，最要命的是，當(dāng)時(shí)的權(quán)證是不能做空的，種種原因造成了權(quán)證在2008年到2010年間的火爆行情，最極端的時(shí)候，有權(quán)證在10分鐘漲500%，直到后來(lái)權(quán)證增加了創(chuàng)設(shè)機(jī)制后，投機(jī)才有所緩解。
圖：權(quán)證的極端行情
權(quán)證的時(shí)代終結(jié)了，因?yàn)橛刑嗵嗪臀乙粯拥臒o(wú)知少年，監(jiān)管部門為了保護(hù)我們這些韭菜的利益，關(guān)閉了高度投機(jī)的權(quán)證市場(chǎng)，在權(quán)證高度投機(jī)的2008年-2010年間，有很多人和我一樣虧得很慘，但也有人賺到了巨大的財(cái)富，權(quán)證市場(chǎng)其實(shí)是國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)一個(gè)特殊的產(chǎn)物，也是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，我并沒把握住，因?yàn)槲夷贻p而無(wú)知，但我并不會(huì)失落，因?yàn)槲抑涝诮窈?，類似的機(jī)遇還會(huì)出現(xiàn)。
投資失利后，2009年我辛苦工作，已經(jīng)在證券公司做到比較好的一個(gè)職位了，不用天天跑出去拉客戶來(lái)開戶，可以坐在辦公室看看行情，和公司的分析師聊聊股票什么的。2009年到2010年中，我基本上沒有做什么交易，全心全意把精力投入到工作中，一來(lái)是我沒有錢，二來(lái)我已經(jīng)沒有了信心，最主要還是因?yàn)闆]錢。
雖然沒有參與交易，但因?yàn)楣ぷ髟颍疫€是會(huì)或多或少的接觸的行情，畢竟一個(gè)內(nèi)心真正喜歡交易的人，不可能完全不關(guān)注市場(chǎng)的情況。除了工作之外，我并沒有放松學(xué)習(xí)，我在此期間學(xué)習(xí)期貨方面的知識(shí)，還考了證券分析師的資格證書，這些書本上的東西其實(shí)并不能幫你在市場(chǎng)中賺到錢，但是是必須要打牢的基本功，就好比武功中的馬步，光學(xué)會(huì)馬步就想去和武林高手一爭(zhēng)高下肯定會(huì)失敗，但是如果哪個(gè)武林高手連馬步都不會(huì)，那他是不可能學(xué)到更高級(jí)的武功的，所以，學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)還是很有必要的，如果有人問(wèn)我初學(xué)交易先看什么書，我第一本推薦的就是證券從業(yè)資格考試的教材。
接著當(dāng)時(shí)講，既然我已經(jīng)是分析師了，那么肯定要會(huì)分析股票呀。我在2009年詳細(xì)分析了洋河股份這只次新股，果然最后從開盤90元最后翻了3倍，雖然我沒有買入，但是我還是很興奮的，因?yàn)槲铱吹搅俗约簭?qiáng)大的選股能力。
2010年底，通過(guò)努力，我存下了10萬(wàn)元積蓄，我又找回了信心，準(zhǔn)備入場(chǎng)。
這次肯定不會(huì)失敗了，因?yàn)槲乙呀?jīng)失敗過(guò)一次，并且，我現(xiàn)在已經(jīng)是分析師了，我可以給客戶提建議買賣股票，我可是這個(gè)行業(yè)的專業(yè)人士了，我的建議就是金字良言，通過(guò)幾次對(duì)的預(yù)測(cè)，很多客戶也比較肯定我，都叫我“老師”了。現(xiàn)在看來(lái)，其實(shí)我當(dāng)時(shí)的預(yù)測(cè)對(duì)錯(cuò)各半，很多分析師都喜歡強(qiáng)調(diào)自己對(duì)的預(yù)測(cè)，忽略掉自己錯(cuò)的預(yù)測(cè)，這就是分析師業(yè)內(nèi)的現(xiàn)狀，也不是說(shuō)我去主觀欺騙客戶，有時(shí)候盲目和自信會(huì)讓自己都錯(cuò)誤的認(rèn)為自己具備先知一樣的預(yù)測(cè)能力，多年之后我才知道，股票哪里可以預(yù)測(cè)，如果能的話，全世界的財(cái)富都將被你收入囊中。但是在當(dāng)時(shí)，我并沒有深入去思考過(guò)這些問(wèn)題。
通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的研究，我發(fā)現(xiàn)東方園林是個(gè)好股票，它的主營(yíng)業(yè)務(wù)是園林綠化，屬于非常有前景的行業(yè)，市盈率適中，股價(jià)100元以上，符合高價(jià)股的特征，高手不都是買高價(jià)股么？只有老頭老太太喜歡買低價(jià)股。
2010年底，我全倉(cāng)買入東方園林，價(jià)格在110元左右。買入后，坐等賺錢。我想的是，既然上次選的股票翻了3倍，這次不必太貪，翻一倍就賣，然后，半年翻一倍，一年400%，過(guò)個(gè)5年左右就身家過(guò)億了。再一次，我認(rèn)為，巨額財(cái)富并不遙遠(yuǎn)。
可是買入之后，它居然跌了。
下跌了5%，10%，15%......我震驚了，我震驚的不是因?yàn)樘潛p，而是我通過(guò)2年的學(xué)習(xí)，分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)我的努力全是白費(fèi)！你能體會(huì)嗎？我自認(rèn)為我能夠賺到巨量財(cái)富，然而現(xiàn)實(shí)再次給我一盆冷水，市場(chǎng)狠狠地給我上了一課。
到底是哪方面出了問(wèn)題？我眼睜睜地看著價(jià)格從110元跌倒100元，再跌到90元，我關(guān)心的不再是這只股票如何翻倍的問(wèn)題，和眾多散戶一樣，我更加關(guān)心的是到底這只股票能解套嗎？我下定決心，只要到115元成本價(jià)，我就賣出。然后再也不做股票了，好好工作，賺點(diǎn)工資，周末出去和朋友聚聚，下班就回家陪陪家人，生活不該只有股票！
結(jié)果，市場(chǎng)跟我一直作對(duì)，根本不給我解套的機(jī)會(huì)，我大失所望，最終在80元的價(jià)格割肉賣出。我清楚的記得，在我賣出的那一天，我下定決心一心要把心思投入到工作中，這次對(duì)我的打擊很大，我不僅是輸了3萬(wàn)元錢，更多的是輸了信心，我最失望之處莫過(guò)于我發(fā)現(xiàn)我夢(mèng)寐以求的路似乎走不通！很多交易者跳樓的原因并不是因?yàn)閾p失本身，而是對(duì)他幾千個(gè)日夜努力的否定，這是交易殘酷之一。
你知道嗎，現(xiàn)在東方園林的復(fù)權(quán)價(jià)是700多元！這是交易殘酷之二。
3.人性盲區(qū)
一個(gè)真正熱愛交易的人，是不可能離開這個(gè)市場(chǎng)的，我從2012年開始自己創(chuàng)業(yè)，一邊做生意一邊用極少數(shù)的資金參與商品期貨交易，生意方面和交易方面均無(wú)太大起色，但慶幸的是，都沒虧大錢。最終我發(fā)現(xiàn)，其實(shí)做實(shí)體生意并不太適合我，因?yàn)樵谄渌袠I(yè)中我根本無(wú)法投入在金融行業(yè)的熱情，雖然能賺點(diǎn)生活費(fèi)，但并不是自己想要的生活，那段時(shí)間我非常的迷茫，經(jīng)常一個(gè)人半夜起來(lái)坐在陽(yáng)臺(tái)上思考自己后半生該走哪條路。
經(jīng)過(guò)市場(chǎng)多年以來(lái)的教育，以前的優(yōu)越感蕩然無(wú)存，時(shí)間一天天流逝，我仿佛看到多年后失敗的自己在為年輕時(shí)犯下的種種錯(cuò)誤尋找借口。我經(jīng)歷了這么多，回過(guò)頭來(lái)發(fā)現(xiàn)，我真正感興趣的是那些不斷跳動(dòng)的數(shù)字和K線，曾幾何時(shí)，交易是我的全部，戰(zhàn)勝市場(chǎng)不但是我夢(mèng)寐以求的目標(biāo)，更是我的人生終極理想，我以前可以盯著它們看上一天又一天，百看不厭。既然我如此熱愛它們，為什么會(huì)在受到一點(diǎn)挫折就放棄了呢？所以，我決定再度嘗試走職業(yè)交易這條路。
但是，我認(rèn)為人生并沒有彎路，如果沒有這些經(jīng)歷，或許我永遠(yuǎn)也學(xué)不會(huì)交易，這正是人生微妙的地方。這次的選擇與金錢無(wú)關(guān)，二是追逐自己的內(nèi)心，一個(gè)人在30歲時(shí)能找到一條適合自己的路，將是一件非常幸運(yùn)的事情。
我賣掉所有與實(shí)體相關(guān)的生意后，帶著積蓄，準(zhǔn)備再一次嘗試踏入交易世界的大門。
這次進(jìn)入，我吸取了之前的種種教訓(xùn)，一知半解的了解到需要在敢于持長(zhǎng)才能夠賺錢。我大概是在2015年4月進(jìn)場(chǎng)的，熟悉股票的朋友一看這個(gè)時(shí)點(diǎn)就知道我又一次進(jìn)到了市場(chǎng)的最高點(diǎn)。
這次入場(chǎng)和之前一樣，仍然在尋找市場(chǎng)中的最佳買點(diǎn)或最佳賣點(diǎn)，我翻閱了當(dāng)時(shí)的交易日志，大部分都是要如何買到最高或賣到最高的總結(jié)，比如：AAA股票應(yīng)該在3個(gè)漲停板后再等5天賣出；BBB股票應(yīng)該一破10日均線就止損；CCC股票是大盤股，今后別做大盤股等記錄。我相信有很多朋友都做過(guò)這些類似的日記，如果剛好你做過(guò)這些方面的總結(jié)，那么恭喜你，你方向錯(cuò)了。
方向錯(cuò)誤，導(dǎo)致你再努力也是白費(fèi)，寫這些日志的時(shí)候我還不明白這個(gè)道理，相信有些已經(jīng)入門的朋友已經(jīng)看出問(wèn)題所在，如果你不知道這類筆記的錯(cuò)誤之處在于哪里，說(shuō)明你還沒有進(jìn)入賺錢者的行列。這種筆記的錯(cuò)誤在于，交易本身就是不完美的，我寫這些日記，大部分是希望找到完美的操作方法，避免每一次損失，尋找每一次低買高賣的機(jī)會(huì)。
后來(lái)，我逐漸了解到，交易是一個(gè)概率的游戲，一個(gè)交易者無(wú)論如何都不能避免虧損，那時(shí)候我不懂回測(cè)技術(shù)，完全靠手動(dòng)測(cè)試，先把規(guī)則寫好，然后用筆和紙記錄每一次買點(diǎn)賣點(diǎn)，然后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得出結(jié)論，經(jīng)常一只股票要搞到第二天天亮。我先是測(cè)算的均線，然后測(cè)算MACD，然后加入大盤過(guò)濾，然后兩個(gè)指標(biāo)加起來(lái)過(guò)濾。最后知道了一個(gè)結(jié)論：趨勢(shì)交易的勝率只有30%左右。
當(dāng)時(shí)我并沒有意識(shí)到，我已經(jīng)快步入成功者的行列了，因?yàn)槲乙呀?jīng)開始通過(guò)量化的思維在考慮問(wèn)題了。隨后，股票進(jìn)入下跌周期，沒得玩了，通過(guò)綜合考慮，我決定轉(zhuǎn)戰(zhàn)股指期貨。
4、股指期貨
雖然之前在做股票，但是我始終在做股指期貨的研究，我發(fā)現(xiàn)用一種固定的規(guī)則，哪怕是最簡(jiǎn)單的均線，也能實(shí)現(xiàn)不菲的盈利，這是我第一次考慮用簡(jiǎn)單、固定、一致性的指標(biāo)來(lái)操作某個(gè)品種，并且我通過(guò)簡(jiǎn)單的編程測(cè)試，了解到這個(gè)方法雖然在2014年以前只有微利，但是并沒有多少本金的回撤，所以我準(zhǔn)備將這種規(guī)則用于實(shí)盤操作。
經(jīng)過(guò)苦苦等待，終于等到了股指期貨介入的機(jī)會(huì)，周五的時(shí)候，IF合約一波急拉，突破80均線，發(fā)出買入信號(hào)，根據(jù)信號(hào)指示，我建倉(cāng)做多。
實(shí)話說(shuō)，開始認(rèn)為我準(zhǔn)備好了，這是我根據(jù)系統(tǒng)做出的第一次股指期貨交易，根據(jù)反復(fù)的測(cè)試，我拿到了一個(gè)非常好的參數(shù)，介入市場(chǎng)后考慮了極端情況下的止損，完全避免情緒化的影響，并且，準(zhǔn)備按照我的系統(tǒng)長(zhǎng)期的操作下去，一切一切準(zhǔn)備好之后，當(dāng)我按下“開倉(cāng)”的時(shí)候，我還是激動(dòng)不已。然而，當(dāng)我真正開倉(cāng)之后我才發(fā)現(xiàn)，股指期貨的波動(dòng)比我想象中的要大，僅僅1手IF的合約，一分鐘波動(dòng)就能幾萬(wàn)元。
還有一個(gè)更加要命的問(wèn)題，就是滑點(diǎn)。我在測(cè)試系統(tǒng)的時(shí)候，滑點(diǎn)也就算了2個(gè)刻度，但是實(shí)際操作中，第一筆交易的滑點(diǎn)達(dá)到60個(gè)刻度，那可是3600元啊。我來(lái)解釋一下這個(gè)滑點(diǎn)為什么要命。因?yàn)楦鶕?jù)系統(tǒng)的測(cè)算，5年交易1手的交易筆數(shù)是500多筆，利潤(rùn)是100萬(wàn)左右，那么如果一筆的滑點(diǎn)就達(dá)到了3600元，那么500筆交易的滑點(diǎn)成本就是180萬(wàn)元，再加上手續(xù)費(fèi)，這個(gè)系統(tǒng)就是一個(gè)無(wú)效的系統(tǒng)！
來(lái)不及我多想，系統(tǒng)在2根K線后由多翻空，發(fā)出賣出信號(hào)，我立馬反手做空，有了上次的經(jīng)驗(yàn)，我這次沒有等到K線走完的時(shí)候下單，而是提前了10秒就下單了。這次比較好，滑點(diǎn)控制在了20點(diǎn)左右，但還是太大！后面行情發(fā)展得還不錯(cuò)，行情一路直下，直接下跌了100多點(diǎn)，這筆交易我浮盈有3.2萬(wàn)元，總的算下來(lái)，兩筆交易還賺了1.6萬(wàn)元左右。
接下來(lái)是一個(gè)為期四天的假期，或許可以過(guò)一個(gè)比較輕松的假期了。但是，不知為何我的擔(dān)憂多于興奮，因?yàn)檫@個(gè)假期是我第一筆股指期貨交易第一個(gè)隔夜倉(cāng)，并且這個(gè)假期外盤并不放假。其實(shí)在最后收盤的時(shí)候，我考慮過(guò)到底要不要平倉(cāng)，但是我想：既然系統(tǒng)里面沒有平倉(cāng)這個(gè)步驟，就不要畫蛇添足。
果然，在假期第一天就出現(xiàn)了對(duì)我非常不利的消息，周末出的消息是：為了抑制股指期貨投機(jī)，只要開倉(cāng)超過(guò)10手就算作異常交易，并且平今手續(xù)費(fèi)調(diào)整至以前的20倍，千分之二點(diǎn)三，比做股票都貴，另外，單張合約的保證金將提高到40%，這明顯是一個(gè)為了抑制過(guò)度投機(jī)的政策。因?yàn)槲页钟锌諉?，現(xiàn)在也是空頭市場(chǎng)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)股市都在下跌，國(guó)內(nèi)的股指期貨有幾百點(diǎn)的貼水，限制交易會(huì)讓很多短線策略停止，會(huì)導(dǎo)致很多策略平倉(cāng)，平倉(cāng)必然會(huì)導(dǎo)致貼水縮小，這無(wú)疑對(duì)做空的我而言是巨大利空。更關(guān)鍵的是，這種規(guī)則的變化可能會(huì)影響到整個(gè)品種的交易屬性，之前測(cè)試的系統(tǒng)參數(shù)可能會(huì)失效。
我的股指期貨系統(tǒng)是根據(jù)30分鐘K線的80均線作為買賣依據(jù)的，但是由于之前的滑點(diǎn)問(wèn)題，我重新做了測(cè)試，如果按照這個(gè)系統(tǒng)來(lái)交易，我會(huì)遭受幾個(gè)方面的損失：首先是滑點(diǎn)問(wèn)題，其次是手續(xù)費(fèi)問(wèn)題，因?yàn)榻灰姿岣吡耸掷m(xù)費(fèi)，平今手續(xù)費(fèi)變?yōu)?300元/手（以前只要30元），加上3000元的滑點(diǎn)，一筆交易成本高達(dá)5000元?；蛟S有人會(huì)說(shuō)并不是每筆交易都會(huì)有這么高的滑點(diǎn)，也并非每筆交易都是日內(nèi)交易，這個(gè)系統(tǒng)在測(cè)試過(guò)程中雖有100萬(wàn)的利潤(rùn)，但是前提是你不要因?yàn)榛剞H而破產(chǎn)，如果根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)這么高的手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)來(lái)計(jì)算，100萬(wàn)的保證金交易1手合約的話將在正常情況下回撤12%的時(shí)候就已經(jīng)破產(chǎn)，根本吃不到后期因?yàn)橼厔?shì)帶來(lái)的收益讓你盈利！更何況現(xiàn)在的保證金比例是40%！
系統(tǒng)必須要改！這是我得出的結(jié)論，但是系統(tǒng)改成什么樣的？怎么改？又是一個(gè)難題。
我當(dāng)天就重新計(jì)算了幾個(gè)參數(shù)，最后選擇了10/288這個(gè)參數(shù)，這個(gè)參數(shù)在沒有滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)得情況下只比1/80這個(gè)系統(tǒng)少賺10萬(wàn)元，并且回轍只多5萬(wàn)元，但是交易次數(shù)從500次銳減到77次，這個(gè)參數(shù)明顯的要優(yōu)于1/80參數(shù)。
要變更的參數(shù)定下來(lái)之后，怎么過(guò)渡又是一個(gè)大問(wèn)題，因?yàn)橛猩洗蜗到y(tǒng)修正的慘痛教訓(xùn)，這次系統(tǒng)的變更一定要想一個(gè)非常非常合理的辦法，這個(gè)周末必須把這個(gè)問(wèn)題解決，否則我很難入睡。這個(gè)矛盾在于一致性的處理上，如果現(xiàn)在兩個(gè)系統(tǒng)持有空倉(cāng)的話，那直接轉(zhuǎn)換系統(tǒng)就行了，但卻不可能等到10/288系統(tǒng)發(fā)出指令再平空開多的，因?yàn)槟菍⑹墙咏?0萬(wàn)元的損失。經(jīng)過(guò)思考，我認(rèn)為兩個(gè)系統(tǒng)的銜接應(yīng)該通過(guò)等兩個(gè)系統(tǒng)同時(shí)發(fā)出信號(hào)后，通過(guò)新的系統(tǒng)執(zhí)行下一個(gè)信號(hào)。
比如，現(xiàn)在的價(jià)格是2900點(diǎn)，指標(biāo)MA（1）是2900，指標(biāo)MA（10）是2950，指標(biāo)MA（80）是3000，指標(biāo)MA（288）是3300，那么我現(xiàn)在依然按照MA（1）/MA（80）的系統(tǒng)操作，如果目前點(diǎn)位突破MA（80）我就反手做多，一直多倉(cāng)到3300點(diǎn)，等MA（10）上穿MA（288）后平穩(wěn)過(guò)渡，MA（10）下穿MA（288）后，我就反手做空，然后停掉MA（1）/MA（80）這個(gè)系統(tǒng)。這應(yīng)該是一個(gè)完美的解決方案，因?yàn)橹辽費(fèi)A（1）/MA（80）這個(gè)系統(tǒng)是中性的，而我不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何（特別是空，因?yàn)槲椰F(xiàn)在持空）一波大行情的可能。
整個(gè)假期我都密切關(guān)注著國(guó)際市場(chǎng)，慶幸的是，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)和股票市場(chǎng)都是下跌。（因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)放假要比外圍多兩天，實(shí)際上中國(guó)市場(chǎng)休市的時(shí)候國(guó)際市場(chǎng)是在交易的。）既然我有一個(gè)預(yù)期收益為正的系統(tǒng)，我有什么好大擔(dān)心的呢？但是周末我過(guò)得并不輕松，不知道什么原因我上火了，整個(gè)牙齒和喉嚨腫得厲害，說(shuō)不清楚是因?yàn)榻箲]還是因?yàn)樘鞖獾膯?wèn)題，我想都有吧。周一我早早起床了，打開電腦等待開盤。
9點(diǎn)14分，IF跳空高開，開在3099點(diǎn)，我是在3070點(diǎn)做空，直接高于我的建倉(cāng)成本，之前積累的3.2萬(wàn)元利潤(rùn)瞬間被吞噬，并出現(xiàn)浮虧。
還來(lái)不及我反應(yīng)，數(shù)字就開始變動(dòng)起來(lái)，最高跳動(dòng)到了3177點(diǎn)，這是幾十上百點(diǎn)的快速波動(dòng)，我大腦一片空白，只有一個(gè)聲音反復(fù)在問(wèn)自己：平不平？結(jié)果行情又立刻轉(zhuǎn)頭向下，下跌到3099附近，以上所有過(guò)程不過(guò)30秒的時(shí)間，我在想：還好按照操作紀(jì)律沒有胡亂平倉(cāng)，不然起碼多虧2萬(wàn)元，這個(gè)心態(tài)很諷刺。
以下是我詳細(xì)的心理活動(dòng)：
其實(shí)當(dāng)時(shí)我的系統(tǒng)并沒有決定好到底要不要用止損，因?yàn)槲业南到y(tǒng)測(cè)試的時(shí)候是沒設(shè)止損的，因?yàn)槭且粋€(gè)均線不出場(chǎng)的系統(tǒng)，但是自己主觀上認(rèn)為還是應(yīng)該設(shè)置止損，這個(gè)問(wèn)題就被擱置下來(lái)。而我最終偏向于如果沒有明確的條件，還是就用最原始的系統(tǒng)?？傊?，這個(gè)關(guān)于是否止損的問(wèn)題就變成系統(tǒng)中可以操作的空間，我有了可以止損和可以不止損的選擇權(quán)，那么當(dāng)選擇權(quán)出現(xiàn)的時(shí)候，我強(qiáng)烈的不希望執(zhí)行止損。這里可以看出人性在面臨選擇的時(shí)候再一次的可怕。
我之前說(shuō)過(guò)了，事情很諷刺。我打開我的交易界面想看看我具體虧損的額度到底是多少，結(jié)果，無(wú)論如何我都找不到我的合約，我一下意識(shí)到問(wèn)題不妙。
我查找成交記錄：居然已經(jīng)止損了！
那到底是為什么呢？原來(lái)我上周五設(shè)置了一個(gè)止損單，是根據(jù)80日均線之上50點(diǎn)設(shè)置的，這個(gè)止損被執(zhí)行了，其實(shí)我自己都忘了我設(shè)置過(guò)這個(gè)止損，是止損被執(zhí)行后我才回憶起來(lái)的，這正是諷刺所在。我連忙查詢到底這個(gè)止損單是在哪個(gè)點(diǎn)位執(zhí)行的，結(jié)果一看，執(zhí)行在3155，幾乎就是最高價(jià)——一個(gè)連分時(shí)圖上都看不到的價(jià)格。
你知道我是什么感受嗎？我一算盈虧，1分鐘時(shí)間，從賺3.2萬(wàn)的頭寸，變成虧損2.6萬(wàn)元出局，要命的是，現(xiàn)在價(jià)格是3099，我止損在3155！1分鐘的浮虧達(dá)到了5.8萬(wàn)元！
當(dāng)時(shí)的心情我無(wú)法形容，我只能感覺到沮喪至極。我第一次覺得止損真是一種錯(cuò)誤！
根據(jù)墨菲法則，一個(gè)悲劇事件往往會(huì)導(dǎo)致連鎖反應(yīng)，來(lái)不及我多想，期指馬上迅速拉高，突破我的止損價(jià)3155，我獲得了一絲欣慰，還好這筆單子才虧損2.4萬(wàn)元而已，接著，3200，3250，又是100多點(diǎn)的上漲，就在幾分鐘之內(nèi)。
另一個(gè)新問(wèn)題來(lái)了——是否要開倉(cāng)做多？
按照系統(tǒng)的指示，應(yīng)該在K線走完之后做多，但是，看著K線越走越高，到底是不是考慮提前進(jìn)場(chǎng)？并且，但凡長(zhǎng)陽(yáng)或長(zhǎng)陰突破進(jìn)場(chǎng)線都會(huì)接著一筆很大的虧損，5月有一筆經(jīng)過(guò)系統(tǒng)測(cè)試大概在12萬(wàn)元的虧損歷歷在目。如果進(jìn)場(chǎng)再被止損的話，這一單要虧損8萬(wàn)元左右，并且，如果這一單虧損8萬(wàn)元之后，我再開倉(cāng)就會(huì)出現(xiàn)困難，要么追加資金，要么結(jié)束商品期貨的系統(tǒng)來(lái)維持股指期貨。
我陷入了兩難的境地，我不知道該怎么辦，然而行情來(lái)不及讓我多想，直接沖向漲停！半個(gè)小時(shí)過(guò)去，行情收在3321點(diǎn)，沒辦法，為了策略的一致性，我強(qiáng)行開多，因?yàn)闊o(wú)論如何，系統(tǒng)的指令必須遵守，否則，我就算是徹底的失敗了，那時(shí)候其實(shí)我已經(jīng)明白了一致性的重要性。
開倉(cāng)之后，最怕最怕的事情還是發(fā)生了，指數(shù)下跌了200點(diǎn)左右，浮虧6萬(wàn)元，之前，在我的系統(tǒng)測(cè)試中，從來(lái)沒有出現(xiàn)過(guò)如此極端的情況，一根30分鐘的K線波動(dòng)達(dá)到355點(diǎn)，然后再反向運(yùn)行220點(diǎn)，上下就是575點(diǎn)，如果不設(shè)置止損，這筆交易，就超過(guò)了過(guò)去五年系統(tǒng)所給出的最大回轍，具體數(shù)字是一手IF合約虧損20.4萬(wàn)元，而我今天一天的結(jié)算虧損是11.9萬(wàn)元。
（圖：IF15092015年9月7日30分鐘K線）
到目前為止，我的系統(tǒng)面臨崩潰，每次進(jìn)場(chǎng)都會(huì)面臨雙重?fù)p失，并且左右挨打。我不知道是系統(tǒng)本身出了問(wèn)題，還是僅僅是運(yùn)氣使然？或許這本是一條根本就走不通的死路？我再一次在現(xiàn)實(shí)面前不知所措。
但這次，我卻意外的平靜，我不知道我是麻木了，還是真的很平靜，只有一點(diǎn)沮喪，或許是進(jìn)步吧，我不知道。但是我想我會(huì)堅(jiān)持下去，我認(rèn)為迷茫之后一定有希望，我相信系統(tǒng)的威力，相信正期望，并且，我想如果我一開始就大賺特賺，或許我會(huì)有從天空跌落深淵的那一天，而我現(xiàn)在已經(jīng)在深淵了，我還能跌到哪里去？
整天我刻意隱藏自己的不良情緒，家人并不知道我在一天之內(nèi)輸了十多萬(wàn)元。我整個(gè)晚上幾乎沒有睡覺，不是不想睡，是根本睡不著。我躺在床上想了很多事情，比如我是否應(yīng)該去找份工作，或者我根本不適合這個(gè)行業(yè)，想到平倉(cāng)后無(wú)法再開倉(cāng)….我滿頭大汗，直到快凌晨5點(diǎn)才睡著，接著在6點(diǎn)就醒了，繼續(xù)在床上翻滾。
正如杰西·利弗莫爾所言，如果沒有意外的存在，那么人和人之間就不會(huì)有差別，也就失去了生活的樂趣。這次“意外”，絕不是我投資生涯的第一次意外，我在構(gòu)建股指期貨系統(tǒng)的時(shí)候，充分考慮了一切因素：策略一致性，滑點(diǎn)，成本手續(xù)費(fèi)，避免過(guò)度擬合，長(zhǎng)期性等等，并且通過(guò)計(jì)算機(jī)反復(fù)計(jì)算，我以為我很謹(jǐn)慎，我認(rèn)為自己做足了準(zhǔn)備工作。我試探性地踏入第一步，就出現(xiàn)了我始料未及的意外，并且，這個(gè)意外大大超出了我的承受能力，這種感受與破產(chǎn)幾乎是沒區(qū)別的，因?yàn)槲覠o(wú)法再進(jìn)行股指期貨的交易，不僅僅是資金上的，還有心理層面。
不過(guò)，生活還得繼續(xù)，交易也還得繼續(xù)，我必須盡力冷靜下來(lái)思考后面的策略。因?yàn)槲抑俺詨蛄藳]有做到一致性買賣和堅(jiān)持遵守系統(tǒng)的虧，所以，在應(yīng)對(duì)這次困境的時(shí)候我必須做到認(rèn)真思考。
準(zhǔn)確的說(shuō)，擺在我面前的有三條路可以選擇：
一是放棄做股指期貨，把所有資金投入到商品期貨交易中。
二是把股指期貨替換成國(guó)債期貨并重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)度。
三是放棄商品期貨，全部資金投入到股指期貨的交易中。
哎，真是難題。
圖片：2015.9.7發(fā)生的虧損
5.轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品
在經(jīng)歷了股指期貨的失敗后，我的最終選擇是，放棄股指期貨轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品，無(wú)論自己的心態(tài)還是市場(chǎng)的環(huán)境都不再具備操作股指期貨了，我很難過(guò)，但事后來(lái)看，這應(yīng)該是一個(gè)最好的選擇了。
我選擇了用30%的資金來(lái)做商品，可能是因?yàn)榭啾M甘來(lái)的原因吧，我運(yùn)氣出奇的好，在短短的3個(gè)月時(shí)間內(nèi)就賺了40%。
市場(chǎng)是一個(gè)充滿著哲學(xué)的地方，看似最悲劇的壞事，其實(shí)是一件好事，看似苦盡甘來(lái)的好事，卻是一場(chǎng)災(zāi)難的前奏。比如之前屢戰(zhàn)屢敗的經(jīng)驗(yàn)，虧損的都是小資金，最好的壞事讓我了解到市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)到底有多殘酷；而最壞的好事是讓一個(gè)人輕易地從市場(chǎng)中拿走本不屬于他的利潤(rùn)，等待著他的將是什么？
我又膨脹了，我覺得我需要增加資金，我要把我的全部資金放到商品交易中來(lái)，因?yàn)槔麧?rùn)非?？捎^，除了自己的資金以外，我還說(shuō)服家人投資了部分資金到我的賬戶中，說(shuō)真的，家里人對(duì)我的支持非常非常的大，因?yàn)樗麄儾⒉皇遣恢榔谪浭袌?chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，他們很清楚，并且他們知道這種投資基本上算是一種九死一生的投資，但是他們還是選擇了支持我，這種支持，在事后看來(lái)，感動(dòng)之余也有一點(diǎn)后怕。
得到了家人的支持后，現(xiàn)在賬戶資金一來(lái)一去反而比股指期貨虧損前更多了，我也很快走出了之前股指期貨虧損的陰霾。感覺成功就在眼前，人，真的會(huì)這么健忘。
一個(gè)系統(tǒng)給予你了一個(gè)積極的反饋之后，你很容易對(duì)該系統(tǒng)產(chǎn)生過(guò)度的自信。這是新手最容易犯的錯(cuò)誤，這也正是災(zāi)難的開始。從我增加資金開始，就像中了詛咒一樣，再也沒有賺到過(guò)一分錢，而是反復(fù)的在止損再止損......
說(shuō)起來(lái)也奇怪，但理解起來(lái)卻是必然的，因?yàn)樵谟?0%以后，其實(shí)是最不應(yīng)該加倉(cāng)的時(shí)候，我卻在盈利之后選擇了把資金擴(kuò)大4倍，萬(wàn)幸的是，我還是感覺到有點(diǎn)什么不妥，我當(dāng)時(shí)其實(shí)已經(jīng)比較重視風(fēng)險(xiǎn)了，我把開倉(cāng)規(guī)模縮減了一半，正是這個(gè)舉動(dòng)救了我的命，否則我已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰了。
2015年12月和2015年1月，是趨勢(shì)跟蹤者最黑暗的兩個(gè)月，如果有人在這個(gè)兩月做過(guò)商品的趨勢(shì)跟蹤交易，你一定不會(huì)忘記這兩個(gè)月的止損頻率，在這兩個(gè)月中，我一共連續(xù)止損了149次！賬戶最大回撤接近40%。萬(wàn)幸的是，我縮減了50%的倉(cāng)位，幸存了下來(lái)。
我再一次陷入了迷茫，之前每個(gè)星期還在向我父親匯報(bào)凈值，現(xiàn)在已經(jīng)完全不敢提凈值的事情了，因?yàn)槲遗滤?，現(xiàn)在我知道了如果一個(gè)賬戶讓你管理，超過(guò)20%的虧損之后，你真的很難很難向別人交代，自己的親人尚且如此，更何況僅有利益關(guān)系的外人。
市場(chǎng)就是喜歡反復(fù)的折磨你，折磨到你完全失去信心，最終迫使你向它低頭認(rèn)輸，并且，每次折磨你的方式不盡相同，上次是以急速的下跌讓我一天虧損11萬(wàn)元，這次是以反復(fù)的1000元，2000元止損讓我長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月慢性虧損40%。
這就是交易行業(yè)的難點(diǎn)吧，它要讓你受盡每種磨難，才能讓你有機(jī)會(huì)接近成功，但是前提是你的賬戶和心理都要不被它擊垮，我向每個(gè)人保證，這個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出你最初的理解，你之前對(duì)期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)永遠(yuǎn)不夠，就我而言，首先，我有5年的股票虧損經(jīng)驗(yàn)，并且我一開始進(jìn)入期貨市場(chǎng)我就知道期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)巨大，所以沒有盲目的投入資金，而是努力的學(xué)習(xí)知識(shí)，在做了充分的準(zhǔn)備工作，自認(rèn)為對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有了一個(gè)全方位的理解和認(rèn)識(shí)之后，才投入30%的資金參與一套自己的交易系統(tǒng)，同時(shí)開始熟悉這個(gè)市場(chǎng)的節(jié)奏，但是，我還是把風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)得太低了。
我了解得不夠全面的是，我用的系統(tǒng)到底有多大風(fēng)險(xiǎn)，或者說(shuō)，我把注意力更多的放到了盈利上，而忽略了風(fēng)險(xiǎn)，這是很多新的系統(tǒng)交易者最容易犯的錯(cuò)誤，正是因?yàn)檫@種盲目，讓我在一個(gè)短周期內(nèi)賺到錢后迫切的增加資金投入，但是，理性又不斷在告訴我，要縮減倉(cāng)位和控制風(fēng)險(xiǎn)，不幸中的萬(wàn)幸，縮減了一半倉(cāng)位，避免了破產(chǎn)，我不敢想象，如果當(dāng)時(shí)沒有做這個(gè)決定，我現(xiàn)在又在做什么呢？在給別人打工？還是徹底放棄我最熱愛的交易事業(yè)？現(xiàn)在回想起來(lái)，我只能認(rèn)為，我是這個(gè)世界上最幸運(yùn)的人。
還有一點(diǎn)諷刺的是，這次2個(gè)月的賬戶回撤，是之前回測(cè)絕無(wú)僅有的連續(xù)回撤事件，之前按照該系統(tǒng)做回測(cè)，最多連續(xù)止損是68筆，但是，在我一開始用較大資金做這套系統(tǒng)的時(shí)候，馬上出現(xiàn)了一個(gè)連續(xù)149筆止損無(wú)一筆賺錢的回撤期。之前的回測(cè)，既沒給我警示股指期貨的單筆風(fēng)險(xiǎn)會(huì)達(dá)到11萬(wàn)這個(gè)天文數(shù)字，也沒給我警示連續(xù)止損149筆的回撤風(fēng)險(xiǎn)，并且兩個(gè)實(shí)際虧損的額度都比回測(cè)的極值大1倍以上，這兩個(gè)事件也讓我看到回測(cè)技術(shù)的局限和不足。這也算是給所有致力于量化交易的朋友們的一個(gè)忠告，即永遠(yuǎn)要把回測(cè)結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)再預(yù)估高至少一倍。在利用一個(gè)工具的時(shí)候，一定要理解工具本身的不足，而不能將風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)單的交給電腦，因?yàn)槟X畢竟是一個(gè)工具，而決定交易成敗的核心是人，是人思想的高度和對(duì)交易的認(rèn)識(shí)在做交易，而不是電腦。交易結(jié)果最終是交易理念的反映，而交易理念不是通過(guò)電腦代碼就能解決的，這是我從這兩次不同的虧損中得到的最寶貴的經(jīng)驗(yàn)。并且，要得到這些昂貴的教訓(xùn)的前提是你必須要支付足夠高的學(xué)費(fèi)，少一分錢都不行。
我又開始是失眠了，我不斷的在想一個(gè)問(wèn)題，是要堅(jiān)持賬戶的一致性，還是要進(jìn)一步的縮減倉(cāng)位來(lái)避免破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)？我又走到了一個(gè)十字路口......
其實(shí)這個(gè)問(wèn)題，我的內(nèi)心已經(jīng)有了答案，之前的倉(cāng)位過(guò)重，導(dǎo)致了40%的回撤，這種倉(cāng)位導(dǎo)致的回撤我是無(wú)法忍受的，所以長(zhǎng)期來(lái)看，必須縮減倉(cāng)位。其實(shí)我也知道基本上我一縮減倉(cāng)位，就很有可能立刻出現(xiàn)對(duì)我有利的趨勢(shì)行情，但那又如何呢？如果要在這個(gè)市場(chǎng)上長(zhǎng)期生存下去，就不能容忍哪怕萬(wàn)分之一的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榫退氵@次賭贏了，這種僥幸心理終究會(huì)害死我，我已經(jīng)能夠坦然的接受如果縮減倉(cāng)位所造成的利潤(rùn)減少了。我當(dāng)時(shí)并沒有意識(shí)到，這種站在風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮問(wèn)題的方式，已經(jīng)是一個(gè)成功交易者考慮問(wèn)題的方式了。
從此之后到目前為止，在我的投資生涯幾乎再?zèng)]有犯過(guò)原則性的大錯(cuò)誤，當(dāng)然還是會(huì)不斷的犯一些小錯(cuò)，但由于我控制了倉(cāng)位、做到了一致性，這些小錯(cuò)僅僅是對(duì)最終利潤(rùn)的影響，目前我非常的謹(jǐn)慎，因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)給了我慘痛的教訓(xùn)，我再也不敢妄談戰(zhàn)勝市場(chǎng)，只能說(shuō)是去順應(yīng)市場(chǎng)。通過(guò)這些經(jīng)歷，我更多的看清了自己的弱點(diǎn)，自己的自大與魯莽，無(wú)知與愚昧，貪婪和懦弱。這些人格上的缺陷，通過(guò)市場(chǎng)的上下起伏對(duì)我的金錢和心理造成雙重的折磨，這些折磨會(huì)改變一個(gè)人，會(huì)讓一個(gè)人看清自己，如果一個(gè)交易者沒有被這些折磨所打敗，在經(jīng)歷了重重困難之后勇敢的改變自己，戰(zhàn)勝自己，真正以客觀豁達(dá)的心態(tài)來(lái)面對(duì)交易和你的人生，就有可能成功。
如果有人問(wèn)我，如何做到克服人性的弱點(diǎn)，做到不以物喜，不以己悲？我的回答是我根本無(wú)法克服人性的弱點(diǎn)，但是我僅需要做到了解自己，了解哪些弱點(diǎn)是我可以克服的，哪些是我難以克服的，然后找到一種替代的方法來(lái)應(yīng)對(duì)交易中必須面對(duì)的人性鴻溝。人非圣賢，孰能無(wú)過(guò)？當(dāng)人性弱點(diǎn)和交易相沖突的時(shí)候，請(qǐng)不要去嘗試克服它，而是充分了解自己之后，去繞過(guò)它，順應(yīng)它。因?yàn)槟承┤祟惻c生俱來(lái)的特質(zhì)，是人根本無(wú)法也無(wú)需丟棄的東西，比如對(duì)金錢的追求，和對(duì)美好事物的追求。
建立交易系統(tǒng)就是一個(gè)應(yīng)對(duì)人性弱點(diǎn)的最好方法，交易系統(tǒng)建立之后，就不再由人來(lái)決定是否參與某筆交易，而是完全靠機(jī)械的執(zhí)行信號(hào)來(lái)參與交易。并且在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的時(shí)候，可以將自己的弱點(diǎn)也包含在內(nèi)，比如我是一個(gè)不善于控制自己賭性的人，那么我就會(huì)設(shè)計(jì)一套不用盯盤的交易系統(tǒng)，僅以收盤價(jià)格決定買賣，這樣我就可以在交易的時(shí)間做些其他事情來(lái)分散注意力，而不至于要天天盯著行情，讓其激發(fā)我內(nèi)心的賭性，誘導(dǎo)我做出糟糕的決策。終篇的內(nèi)容，就是和大家探討如何按步湊建立起一套交易系統(tǒng)，以及在建立交易系統(tǒng)的時(shí)候要注意什么，交易系統(tǒng)的建立并不簡(jiǎn)單，需要不斷突破自我，一路披荊斬棘。但是，如果你想成為一名成功的交易者，這一步必須勇敢邁出。接下來(lái)，讓我們一起去征服星辰大海吧！
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