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洪星

上海御金科技董事長

聚勝炒單系統(tǒng)創(chuàng)始人

聚勝交易團隊投資總監(jiān)

信息對抗專業(yè)-博士

曾是職業(yè)軍官，精通IT

洪星：我高考后報考的是軍事院校，入學同時就入伍，有14年的軍旅生涯，其中11年在院校學習和搞科研，3年在基層部隊帶兵。2009年離開部隊時，有很多政府單位和事業(yè)編制單位可以選擇就業(yè)，但我是個IT技術迷，也是個不安分的人，學生時代就非常崇拜IT行業(yè)精英，有很強的創(chuàng)業(yè)欲望。于是果斷南下深圳，隨緣進了一家港資的金融IT公司就職，擔任了產(chǎn)品經(jīng)理和技術總監(jiān)，負責研發(fā)一款叫做市場通的龐大金融終端產(chǎn)品，也許就從那個時候起與期貨接下了不解之緣。

這家公司當時有200多名研發(fā)人員，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到2000人了，公司總裁是上海交大金融教授出身，他手下有很多來自國內和香港、美國的專業(yè)金融人士和我一起做研發(fā)，我雖然不是金融專業(yè)出身，但我比較努力，從團隊里學到很多專業(yè)、先進的量化投資知識及策略。借助市場通這個產(chǎn)品，我有機會熟悉了全球60多個交易所的證券和金融衍生品技術規(guī)范，尤其是對香港交易所的品種行情和交易接入。大陸在2010年才有股指期貨，股指期貨量化交易也基本上在2012年才普及，但是我們當時深圳的量化團隊已經(jīng)在大規(guī)模做股指和商品短線程序化交易了，收益相當可觀。在深圳的這三年為我今天研發(fā)IT產(chǎn)品打下了良好的技術基礎。

我發(fā)現(xiàn)自己天生就喜歡期貨交易這個高風險高收益的工作，對交易也非常熱愛，而且我接受期貨交易的起點就是非常理性正規(guī)的量化團隊。交易系統(tǒng)全部自己研發(fā)，交易策略來自團隊內博士組構建的成熟模型。在我一張白紙的時候，對交易的理解就有比較完整的體系，比如止損、止盈條件的構建，資金管理和風控參數(shù)的調整等。2012年的時候我發(fā)現(xiàn)程序化短線交易的收益率因為市場大量資金進行同質化交易的原因快速下降，在研究短線交易策略的過程中，我接觸了一些國內的人工短線交易炒手，當時媒體對他們幾乎沒有什么曝光，短線炒手能夠創(chuàng)造年化10到30倍的收益率，非常神奇，我在那個時候做了一個離職的決定，決心去探索人工高頻的世界。

花了六個月的時間，針對大連、鄭州和上海的資深炒單交易員我做了比較深入的調研，那段時間交了很多炒手朋友，也有幸學習了比較完整的交易技能，接受了一些訓練。收獲比較大的是我在鄭州未來公寓學習炒單的那段經(jīng)歷，傳授我技能的幾名交易員非常厲害，普通一點的幾乎每天都有幾千到幾萬的盈利，大哥大級別的，每天有10到20幾萬的收益?？墒俏彝瑫r發(fā)現(xiàn)圈子里學習炒單的人很多，成功者卻寥寥無幾，當時我收集了大量短線交易員的交易數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，同時觀察研究他們的交易心理，發(fā)現(xiàn)這些失敗者遭遇的問題歸根結底在兩方面：一是短線高速交易的盯盤生理疲勞導致交易員難以長時間堅持這種快進快出的手法；二是人性固有的抗單惡習，會導致實盤訓練過程中的交易員在短時間內虧損掉大量資金，交易訓練無法進行下去，不得不放棄。

憑借前幾年的IT系統(tǒng)研發(fā)經(jīng)驗和對高頻量化策略的理解，很快我發(fā)現(xiàn)了傳統(tǒng)的炒單軟件存在改進的巨大空間。短線炒單這個群體人數(shù)少，不為金融軟件公司所關注，高頻的交易手法也比較隱蔽，當然傳統(tǒng)的軟件供應商不會去思考這種專業(yè)交易系統(tǒng)的需求。這樣就很自然產(chǎn)生了念頭：自己動手，研發(fā)一款專業(yè)針對短線交易員的解決方案。

一開始我們主要用于自己團隊幾名炒單愛好者的自我訓練和交易，后來我發(fā)現(xiàn)身邊幾乎每一個做短線交易的朋友都很喜歡，這些年輕人很多都從內陸家鄉(xiāng)遠道而來，在上海租著房子，省吃儉用，每天如饑似渴的在期貨大廈訓練。承受著實盤資金訓練虧損的壓力，他們很多不是很富有，但有非常敬業(yè)的交易精神和追求財富自由的夢想。我想，如果把這個項目分享給這個圈子中所有人，能夠幫助更多的人成長和實現(xiàn)夢想，這種成就感將不可替代。于是很快就決定成立軟件公司，將這個產(chǎn)品發(fā)布出來。不管這個項目能在市場存活多久，只要它曾經(jīng)幫助過一些年輕人創(chuàng)造了奇跡，過上自由自在的生活，那于我，將是及其開心的事情。

洪星：我曾經(jīng)是海軍作戰(zhàn)指揮專業(yè)的軍官，接收非常艱苦的體能和戰(zhàn)術指揮訓練。管理團隊士兵作戰(zhàn)，需要有極強的風險意識和嚴格遵守紀律的習慣。直至今日，我駕車絕不闖紅燈，下水能直接長游5千米以上,并非因為我體能有多強，只是能堅持罷了。我對團隊和員工要求非常嚴格，這么多年下來，形成了非常強的意志力，而且會習慣性地挑戰(zhàn)不可能。這些東西，我想不僅對我做期貨和訓練交易員有影響，對我的人生也會一直有積極影響。

洪星：我之前做的工作主要是負責量化交易系統(tǒng)的設計和研發(fā)，幾年的工作下來，我對中國大陸的量化投資有了比較真實的體會和認識。這個行業(yè)真正有技術含量的量化投資需要基于非常成熟、發(fā)達的金融市場，大陸的金融市場目前在交易制度、投資標的成熟度上基本上無法實施專業(yè)的量化投資策略和體系，我們所謂的量化投資能夠應用的策略范圍和資金量，其實還是非常的有限。大家采用的交易策略也非常的同質化，因此量化投資的收益率也不是很穩(wěn)定。我個人沒有在程序化交易上體驗到交易的樂趣，只有手動下單，實現(xiàn)一年10倍的收益率，我才有成就感。炒單是唯一的選擇，這是我轉向人工短線交易方向的直接動因。

洪星：確切的說，我是從量化交易轉向了人機結合的半主觀交易。任何行業(yè)，都存在信息系統(tǒng)智能輔助人工經(jīng)驗進行操作的進化空間。比如汽車駕駛：智能化程度高的車有智能減速、自動泊車、定速巡航這樣的輔助功能點，能夠極大地降低駕駛員的風險和體能消耗。但是自動化程度太高的無人駕駛，又不太現(xiàn)實，目前的人工智能水平還無法應對極度隨機的道路交通。期貨交易與公路駕駛相當類似，是高風險、時效強的智力活動，也一定存在人機結合的進化空間，因此我們不應將量化交易和主觀交易孤立起來，而是要積極探索二者優(yōu)勢互補。量化交易的優(yōu)點是對計劃的執(zhí)行力非常強，缺點是感知市場交易機會的勝算太差；主觀交易優(yōu)點是可以開倉很牛，對無效信號的過濾能力強，但是執(zhí)行力非常差，人的天性就是在開倉后會胡思亂想，隨時被市場價格波動影響，改變交易計劃。

洪星：不沖突。聚勝交易系統(tǒng)有兩種交易模式:全主觀交易和人工開倉+量化平倉的半主觀交易。即便在全主觀交易模式下，你也可以根據(jù)自身交易體系和愛好，選擇打開某些短線交易的量化信號提示。我們算是量化交易團隊，但是我更希望這個團隊在主觀和量化結合上創(chuàng)造奇跡。

交易員的個性差異非常大，有的交易員具有非常充沛的精力和神奇的盤感，對這種交易員就不應該設置量化輔助，否則會限制交易能力的發(fā)揮。有的交易員處于起步階段，為了幫助他穩(wěn)定成長，不會遭遇訓練中的破產(chǎn)風險，就應該配置合理的風控和交易智能提示，等到他成長為健壯的選手，就可以放他單飛。但是所有交易員的賬戶都有一個最大虧損閥值的風控存在，這相當于駕駛員的安全帶，系安全帶是沒有商量余地的。所以說聚勝交易團隊對交易員是區(qū)別對待的，我們在交易中主觀的成份非常重，但是也從量化策略中提取了很多補充人性缺陷的東西來約束主觀交易的缺陷。

洪星：這個意見稿我也一直在關注，唯一能影響聚勝交易系統(tǒng)的因素就是程序化交易接口是否會被關閉。只要接口不被關閉，就不會有大的影響。至于高頻交易被限制，我認為不影響短線交易，大家都是在同等條件下公平競爭，在稍微低一些的頻率下，也依然可以找到穩(wěn)定盈利的短線交易體系。

洪星：發(fā)達的金融市場，比如香港和美國，他們的資本市場交易制度天生就為量化提供了豐富的機會。比如在美國同一只股票，可以在多家交易所掛牌交易，這樣就為高頻閃電交易提供了策略上的可行性；再比如香港和美國的股票、指數(shù)這些現(xiàn)貨標的，擁有大量的期貨、期權衍生工具，這些關聯(lián)性極強的金融工具之間存在定價偏差時，能夠帶來大量的統(tǒng)計套機策略應用的機會；再比如西方金融市場大量采用做市商制度，我們熟知的西蒙斯“文藝復興科技”，就是做市商起家的。

大陸市場目前最大的問題是股票交易制度不是T+0，現(xiàn)貨衍生品比較缺乏，投資者交易的依據(jù)基本依靠政策和消息，專業(yè)的量化投資缺乏生存土壤，因此我們需要等待量化投資的春天。這個時間到底有多久不好判斷，但是最近兩年金融市場變革的速度非?？欤覀儽平墒斓慕鹑谑袌鏊俣瓤赡軙癞斈昊ヂ?lián)網(wǎng)普及的速度那樣，超出想象。

洪星：資金曲線的波動通常與交易品種市場波動率成正比。1年前，股票指數(shù)在2000多點，如今是3500點左右，這兩個時空下，股指期貨的波動率有顯著區(qū)別。商品的波動率并沒有像股指期貨這樣變化異常顯著。我們經(jīng)過量化分析發(fā)現(xiàn)：頻率越高，短線的波動趨勢隨機性越強，交易勝率越低。當前的股指市場只有在30秒以上的周期，才能找到人工肉眼容易識別的高勝算機會。因此這個展示賬戶中股指的交易實際上是基于30秒大周期做的短線交易，而且動用了動態(tài)資金管理來對抗勝率的下降，自然收益波動會明顯大于商品。

就這兩個賬戶來說，股指的交易頻率比商品低10倍以上，商品依然保持了固有的炒單交易模式，策略上的主要區(qū)別在資金管理不同，股指會多次建倉一次平，而商品就是一開一平。

洪星：短線交易開倉點位的設置不重要，重要的是開倉方向和對波動幅度的預判。

止損我們通常放在一個關鍵價位，比如當前K線的最高價或最低價。止盈方法分震蕩和趨勢兩種模式有所不同。震蕩行情，會在震蕩區(qū)的上下邊界主動止盈；趨勢模式下，就采用追蹤方法，追到哪里算哪里。具體的追蹤策略，又分一點追、一段追、人工追三種，以便應對不同交易頻率和結合人工經(jīng)驗的需求。一點追的含義是只要浮盈達到一個點，就將止損線向交易方向推進一點，這個策略適合商品的超高頻交易。一段追的含義是當浮盈增加幅度達到開倉初始止損幅度時，將止損線向交易方向推進一段，這種策略適合小波段交易。人工追的含義是當交易員盤感很好時，由他本人根據(jù)經(jīng)驗主觀推進這條追隨線，直到行情反轉觸發(fā)這條線為止。

洪星：資金容量指的是單筆交易能夠成功建倉的資金量。交易頻率越高，市場上存在的交易對手就越少，能成交的資金也越少，因此短線交易確實不能容納很大的資金。這也是短線交易團隊通常無法對外發(fā)行資管產(chǎn)品的直接原因。

我的系統(tǒng)最大的瓶頸依然是如何保持交易員能夠適應市場波動的變化，始終保持盈利能力。資金容量這個瓶頸是次要的。目前我們的資金容量在股指短線交易體系中，單個賬戶可以容納最多1000萬，商品是100到200萬，依據(jù)不同商品有所區(qū)別。

洪星：連續(xù)虧損對新手的心態(tài)影響是非常不利的因素。很多新人在短線交易訓練的過程中，心態(tài)急躁，造成交易失控，這個時候，暫停交易是必須的調整方法。我們團隊將連續(xù)虧損分成日內連虧和日間連虧兩種，規(guī)定日內短線交易連虧3次，就要暫停交易5分鐘，日間連虧3天，暫停一周實盤，進入仿真訓練。日內連虧這個策略已經(jīng)植入聚勝微風控系統(tǒng)，變成了鐵律，這種監(jiān)控心態(tài)并強制調整的策略，通過軟件來實施，也算是人機結合的一種探索。

洪星：我在期貨市場交易的時間只有5年左右，有一半的時間是在投資團隊中做量化交易，團隊交易的好處是對交易計劃的執(zhí)行和風控不會出問題，因此沒有出現(xiàn)過虧損。但是在個人大量進行短線交易的初期，出現(xiàn)過兩次大的虧損，一次是2012年底，在鄭州直接拿26w資金炒股指，在一周之內損失了60%，第二次是在2013年春天，在上海拿50w資金再次嘗試，每天交易300以上的回合，一個月虧損50%，然后調整了三個月，才找到感覺，從2013年底以后我的短線交易就開始比較穩(wěn)定的盈利，這要得益于聚勝系統(tǒng)帶給我的輔助執(zhí)行力。我習慣用聚勝人工開倉，策略輔助平倉，交易壓力非常小，風險也得到極大的控制。

風控，從專業(yè)定義上解讀，就是監(jiān)控資金賬戶的回撤，破了強平線，就強平，關閉交易通道。如果風控就簡單的做這一件事，就不能稱為體系。我的風控體系在單筆交易、資金管理、日間回撤三個要點上同時實施。以股指短線交易為例，我每天上午會用30秒小周期交易，所有單筆交易的止損點都放在當前開倉K線的最高價或最低價，這樣就鎖定了單筆交易的最大虧損。如果上午交易順利，賬戶有比較好的盈利，下午我通常會切換到一分鐘K線，止損方法不變，嘗試放大盈利；資金管理方面，我會采用金字塔多次加碼的方法，提高交易勝率，累計加碼資金設置上限，這個上限計算依據(jù)止損后的回撤不會超過賬戶資金的2%為準；日間回撤的意思是如果連續(xù)三天出現(xiàn)虧損，就會暫停實盤交易一周，切換到仿真交易。這樣的三個風控點，可以在微觀層面的所有單筆交易上避免大虧，同時關注心態(tài)因為連續(xù)虧損變壞。只有這樣才能在整體上避免出現(xiàn)連續(xù)的較大回撤和破產(chǎn)。

洪星：不認同。短線交易肯定需要資金管理，而且頻率越低，資金管理的作用越大。超級短線通常是一開一平的節(jié)奏，這種模式下的資金管理關注的是單筆開倉手數(shù)。以股指為例，只有當一手單的交易穩(wěn)定盈利額度達到一手保證金那么多時，才能變成2手，2手資金穩(wěn)定盈利額度達到2手保證金時，就變成3手，依次類推。

洪星：目前我們團隊大部分的交易員都主攻股指期貨這個品種，最近因為股指期貨被限制日內交易，我們全部停掉了，交易員正在嘗試切換到其他商品，這需要一個適應過程。長期來看，隨著人數(shù)的增加，我們會交易全市場品種，波動大，流動性強的品種都是可以交易的。

洪星：目前的股指市場，流動性已經(jīng)消失，波動不連續(xù)，已經(jīng)沒有參與的價值。

洪星：我在部隊做過很多年的科研，我的博導培養(yǎng)學生非常嚴格，他對一個很小的問題通常也會研究的非常深入。這可能與我受過的教育有關，我非常清楚的知道一個項目要成功，就必須對這個項目的關鍵門檻有非常深入專業(yè)的了解，必須對全市場所有品種，不同地域的短線交易有全面了解，才有可能做好這個項目，否則失敗的風險就會非常大。我接受的教育，就是要么不做，要做就做專業(yè)，不要浪費光陰。至于成本，我覺得相對一個長期的職業(yè)選擇，這個成本比較合理。我熟悉了短線交易的歷史和原理，也交了很多高手朋友，他們是我最珍貴的資本。

洪星：鄭州是中國炒手的發(fā)源地。中國有期貨市場以來就有短線炒手存在，90年代綠豆期貨交易火爆的歲月，鄭州這個城市就有一批短線炒手，他們大概是我所知道的元老級人物，這批老交易員帶出的第二批短線交易員目前已經(jīng)分布在全國各地了，基本都實現(xiàn)了財富自由，第三代炒手基本都是80和90后，如今正活躍在交易一線。我在大連和上海調研過的炒手交易手法，他們基本都源自鄭州，但是做了很多大膽的創(chuàng)新和發(fā)展，比如高頻飄單和資金管理，都有地域特色，這與地域品種和交易員自身條件有關，華東地區(qū)的交易員很多都來自江浙地區(qū)的富裕家庭，資金實力比較強，交易的品種保證金也高，波動大，他們在資金管理上就經(jīng)常是分批建倉，或者或高頻進場轉波段；大連地區(qū)的炒手交易的品種波動比較小，資金量也小，他們比較接近鄭州，但是手法上偏謹慎，交易頻率比較低。在鄭州接觸到的炒手，他們的交易手法，大體上還是延續(xù)老一輩交易員傳授的規(guī)范，給人的感覺非常的正統(tǒng)和踏實。

洪星：是用聚勝系統(tǒng)交易的。今年的股指行情波動率創(chuàng)了歷史新高，短線交易機會非常多，這個賬戶并不是我們團隊最華麗的一個賬戶，展示這個賬戶的目的其實是為了訓練一個交易員的心態(tài)。這個交易員交易技能已經(jīng)基本過關了，但是他抗單的毛病還是經(jīng)常出現(xiàn)，資金管理原則也不容易堅持，我在開始的第一個月，應該是3月份的樣子，帶領他按照日內小波段的交易體系，執(zhí)行了一個月，這個交易員比較愛面子，如果有人發(fā)現(xiàn)他抗單，他會覺得很丟人。因此我直接將這個賬戶公布在媒體上，讓他的交易行為曝光，這樣其實就給了他一種輿論上的監(jiān)督，他輕易不敢抗單，在接下來的三個月，他堅持的很好，我發(fā)現(xiàn)：公布賬戶資金曲線，其實也是一種很好的心態(tài)訓練方法。

洪星：波段交易無論大小，都與超級短線交易區(qū)別很大，這種區(qū)別主要體現(xiàn)在勝率和盈虧比的組合上。超級短線交易勝率高，通常要求在65%以上，盈虧比抵，能夠在日周期級別上形成穩(wěn)定盈利，資金管理簡單，通常就是一開一平這樣的節(jié)奏；短線小波段交易勝率通常在50%左右，盈虧比大于1即可，能夠在周時間級別上形成穩(wěn)定盈利，對資金管理要求提高；短線大波段交易，勝率在40%左右，對資金管理要求更高，要求在月度時間級別上實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

Leo7hcn這個賬戶，當時在交易體系上的設計就是小波段交易，每天能做100個左右的回合，基于30秒線交易，資金管理上采用金字塔加碼建倉方法，以對抗勝率的下降。

洪星：交易員就如同開戰(zhàn)斗機的飛行員，新手可能只能在晴朗的白天安全飛行，但是成熟的飛行員必須能夠全天候飛行，無論什么天氣，白天還是黑夜，都要有能力駕馭戰(zhàn)斗機安全的執(zhí)行任務。

短線炒單本身就是一種特種作戰(zhàn)任務，如果這名交易員不能按照設計的頻率和風控要求交易，他就不是成熟的交易員，也沒有資格管理大資金。因此我很注重多交易體系在不同品種上的訓練。交易頻率是可以設計的，交易員是人，他們有超越想象的適應能力。

洪星：我認為新手或不穩(wěn)定的交易員，必須每天分析自己的交易記錄，這樣能發(fā)現(xiàn)很多重要的交易缺陷，有利于快速進化自己的體系。成熟的交易員在遭遇不順利的行情，也必須復盤分析原因。傳統(tǒng)的復盤是通過觀察行情圖表和交易數(shù)據(jù)，通常是不同的兩套軟件，很不方便。聚勝提供了專業(yè)的高精度復盤和交易行為分析圖表，讓每天的復盤變得無比輕松。

短線交易或者高頻交易能夠在一天內產(chǎn)生大量的交易樣本，任何頻率的交易，都是有虧有賺，只要能做到小虧大賺就可以了，這是大家都熟知的常識。從統(tǒng)計學上講，當統(tǒng)計樣本達到1000筆以上，這些樣本就具備描述一個交易體系是否正確的數(shù)量基礎。短線交易可以在1到2天就產(chǎn)生超過1000個以上的樣本，我們通過這些樣本可以量化統(tǒng)計出交易者的行為是小虧大賺還是大虧小賺，話句話說：交易行為分析可以通過1到2天的樣本分析，判斷交易員的體系是否正確，如果不正確就提示他及時修正，這是傳統(tǒng)交易軟件不會提供的功能，也是短線交易的獨有特色。聚勝交易行為分析不僅能實時分析勝率、盈虧比這樣的技術指標，還能通過監(jiān)控抗單行為和連續(xù)虧損次數(shù)這樣的心理指標來判斷交易員是否在心態(tài)上出了問題。因此交易行為分析就象一名教練，時刻提醒你的交易體系和心態(tài)是否病了，如果生病了就必須馬上治療。

洪星：技術上的門檻不是關鍵的，想把系統(tǒng)響應速度弄的很快，很多資深的IT工程師們都可以做到，但是想要引入短線交易在交易和心理上的業(yè)務點，則必須精通短線交易員的行為規(guī)范。聚勝不是簡單的一個下單終端，它包含仿真和實盤兩個版本，是針對短線訓練和實戰(zhàn)的完整解決方案。

炒單在技術上的要點其實在所有交易體系中是最簡單的。越是低頻的交易越復雜，復雜到你可能需要針對一個期貨現(xiàn)貨品種研究三年才能做出一次開倉的決定，三年時間要做無數(shù)的調研，做很多相關行業(yè)的基本面分析等。但是短線，尤其是超級短線的交易，持倉時間可能只有1到2秒。這么短的時間，開倉的依據(jù)僅僅就是盤口的幾個數(shù)據(jù)，其實非常容易。但是這種交易依據(jù)上的“易”是以精力高度集中，快速反應造成的生理疲勞為代價的。交易員必須精力充沛，心態(tài)良好，注意力高度集中。

傳統(tǒng)的炒單訓練一般利用實盤賬戶，一手單開始，訓練周期至少需要6到18個月，只有經(jīng)過成千上萬次的重復，才能造就一名成熟的炒手。實盤訓練會將大部分交易員打垮，原因只有一個，他們扛不住訓練資金的持續(xù)虧損。聚勝交易系統(tǒng)的仿真版本，不是簡單的模擬交易，是從盤口撮合機制、風控結算到網(wǎng)絡延遲全方位的模擬，該系統(tǒng)利用一個“實盤賬號”來運行一個本地的仿真交易所來攔截用戶的訂單，在本地仿真交易所進行虛擬撮合，撮合成交的過程在所有要素上都會逼近這個“實盤賬號”在真實交易所里面的撮合特征，已經(jīng)到了以假亂真的地步。可以說，如果我不告訴你這個軟件是仿真，你基本上從交易感受上覺察不出來這個訂單是模擬的。這樣一來，就解決了炒單訓練的高仿真難題，只要在仿真版本上訓練過關，實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，就可以直接切換到實盤版本，這樣就避開了技能訓練過程中的真實資金虧損，從而大大降低了訓練的資金成本，提高了步入職業(yè)交易員行列的成功率。

聚勝仿真版本解決了技能訓練過程中規(guī)避抗單虧損的難題，前面說過，炒單交易還有另外一個難題：盯盤生理疲勞，這種疲勞是注意力高度集中造成的，年輕人通?？梢猿惺苓@種腦力消耗，但是據(jù)我觀察，30歲以上的人很多都無法長時間集中精力來盯盤口的。因為盤口有很多關鍵價位和委托單量需要記憶，持倉過程中更是分神不得，一旦走神，就會錯過絕佳的下手機會。聚勝團隊總結了幾乎所有超級短線的盤口特征，用量化信號和指標來實時提示用戶這樣的進出場機會，甚至智能輔助用戶決定當前下單的價格，創(chuàng)造性的解決了很多關鍵難題，將人工盯盤變成“軟件盯盤”，交易員只需要關注軟件自身的輔助提示，就可以及時捕獲很多提示機會，從而大大降低了這種盯盤“生理疲勞”。

洪星：聚勝交易系統(tǒng)目前的數(shù)據(jù)穿越速度和下單通道，在業(yè)內絕對是最快的。要想保證交易速度，軟件系統(tǒng)必須接入期貨公司的高速席位，目前業(yè)內的高速通道主要是鄭州易盛和上期CTP。炒單的話，易盛通道一般選擇易盛8.2，CTP一般選擇快期。需要注意的是這兩款軟件的后臺，對接的席位可能是高速通道，也可能不是，現(xiàn)在大部分期貨公司都有針對高速交易用戶的通道提供。

聚勝目前已經(jīng)支持CTP的所有席位，并且在不久之后即將發(fā)布的V2.3版中，會支持易盛通道。在接入高速通道前提下，軟件內部的業(yè)務模塊不能阻礙期貨訂單數(shù)據(jù)和行情數(shù)據(jù)的穿越速度，聚勝由于增加了圖表、交易行為實時分析和微風控三大模塊，就在客觀上可能延長系統(tǒng)的反應速度。我可以很驕傲的說，這個系統(tǒng)的技術研發(fā)力量在高性能交易系統(tǒng)構建方面非常專業(yè)，我們用了非常底層的開發(fā)技術，規(guī)避了windows系統(tǒng)天生的非實時特性，能夠將數(shù)據(jù)穿越速度控制在幾個毫秒以內，既然是針對炒單交易的用戶，速度上我們不能打任何折扣，這一點是這個產(chǎn)品最基本的性能要求。

需要強調的是，聚勝是業(yè)內第一款主動提供訂單全程測速功能的軟件，用戶可以隨時測試訂單從本機發(fā)出，到期貨公司前置服務器、交易柜臺、交易所核心撮合區(qū)之間的往返速度，能夠非常精確的了解自己當前這個交易席位的各個網(wǎng)段的交易延遲，這是精確量化的重要體現(xiàn)。

洪星：大單提示是針對盤口出現(xiàn)異常大單的信號，這種提示是有一條疊加在K線圖上的水平價位線和聲音來呈現(xiàn)的，期貨價格在關鍵價位，盤口如果出現(xiàn)異常大單，往往意味著這里有高勝算的交易機會出現(xiàn)。比如在一個突破爆發(fā)的上漲行情中，如果賣盤連續(xù)出現(xiàn)2到3次大單，被快速吃掉，這種信號意味著爆發(fā)有力，交易員可以非常精確的、充滿自信的在盤口切入，拿到這樣的交易機會；

撤單提示是實時監(jiān)控盤口買賣盤被市場其他用戶撤銷的訂單量。這種撤單提示能夠及時告知盤口單量的消減，是由于對手盤主動吃單造成的，還是大戶主動撤單造成的。如果是大戶主動撤單，要分析這個價位是否有夾板交易行為，這有利于交易員判斷高頻切入的點位和持倉預期。

前置排隊提示是指當交易員掛單后，他的訂單前面的市場排隊量被對手盤吃掉的進度和厚度，舉個例子：RM品種當前賣盤掛單500手，買盤掛單100手，我在買盤掛單10手，就在我掛上的一瞬間，聚勝系統(tǒng)會記住我前方已經(jīng)存在的這100手單量，因為期貨撮合在同一價位是時間優(yōu)先機制，聚勝系統(tǒng)會監(jiān)控我這10手單在排隊的過程中，前方這100手的阻力單被對手盤主動吃掉的進度和剩余厚度，并將剩余手數(shù)的量顯示在盤口，這樣的話交易員就無須用人腦去計算和推理這10手單什么時候會被吃到，從而能夠非常輕松的掌握自己的掛單成交進度?？梢暂p松自如的下單。

大單提示、撤單提示、前置排隊提示組成的智能輔助，是針對超級短線下單的三大關鍵信號，這些信號結合K線圖的疊加效果可以降低短線交易疲勞程度。

洪星：聚勝定位的是日內所有交易頻率的交易群體，從秒級別的超級短線交易到分鐘級別的日內波段、大波段交易的需求都有關注到。很多人以為聚勝是炒單用的，其實他們還不太了解聚勝對波段交易的輔助功能。

聚勝是人機結合主觀交易的開拓者，我們定義的短線交易范圍從超高頻到日內波段，高頻交易其實是波段交易的基礎，很多高頻炒手在增加資金交易容量的過程中，都必須過渡到波段交易。波段交易在體系原理上，其實跟超級短線沒有什么區(qū)別，最大的變化是資金管理和出場方法。聚勝的K線圖表中提供了一個非常有價值的“資金流”，聚勝“資金流”指標會實時統(tǒng)計出每根K線周期內，市場上開平的交易量，這個指標是基于逐筆的盤口數(shù)據(jù)挖掘出的，能揭示日內莊家或主力資金在關鍵價格位置附近建倉或出貨的痕跡。我們用傳統(tǒng)軟件看盤，通常只能關注價格的波浪特征和成交量信息，這些是技術分析的基礎。如果輔助聚勝的“資金流”指標，就可以提高判斷日內波段拐點的勝算。

聚勝輔助波段交易的另一個改進是人工開倉+策略平倉的半自動交易模式。程序化交易的優(yōu)點是開倉后的執(zhí)行力非常強，缺點是開倉的勝算很低；人工主觀交易的優(yōu)點是可以開的很好，但是執(zhí)行力差，人性的弱點就是喜歡在開倉后隨時改變計劃，在恐懼中失去大的盈利機會。人工開倉+策略平倉就是基于這樣人機優(yōu)勢互補的理念設計的，這一功能一經(jīng)推出，就受到了日內波段交易員們的喜愛，聚勝輕松解決了執(zhí)行力問題，交易的盈虧最終由人工開倉的經(jīng)驗決定了，經(jīng)驗是可以經(jīng)過長期訓練和看盤積累的，但是執(zhí)行力會保證這個過程中，不會大虧或者破產(chǎn)。

洪星：聚勝風控引擎中目前有十幾項指標，都是針對短線大樣本交易的風控措施，目的就是在系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)短線交易行為偏離正確體系或者日內資金虧損過大時，阻止錯誤繼續(xù)發(fā)展。

聚勝風控指標從單筆風險控制、日內回撤、心態(tài)調整三部分設計。時間離場、浮盈離場、浮虧離場關注的就是單筆交易風險；累計虧損、達標回撤追蹤和交易筆數(shù)關注了日內回撤的風險；連虧次數(shù)、抗單虧損關注了心態(tài)失控的風險。

以我們對短線交易員的研究，沒有任何交易員能夠適應所有的行情特征，水平再牛的交易員在面臨新品種切換、交易頻率遷移和極端行情的狀態(tài)下，都會遭遇秒殺和虧損，這時候必須控制虧損，慢慢適應、積累經(jīng)驗，才能渡過困難期。聚勝微風控就可以解決這個問題，只要虧損控制住了，交易節(jié)奏被限制，時間會幫你重新適應新的交易場景。因此聚勝微風控應該在剛剛入門的交易員，或者成熟交易員切換新交易場景時啟用。

洪星：是的，這個名字是我們團隊的天才技術總監(jiān)寧總取的，他對高頻量化交易有很深的理解，寧總是我以前深圳工作時的IT部門副總監(jiān)，現(xiàn)在也加入我們團隊了，是御金科技的技術負責人。這個名字非常符合高頻交易積少成多，積小利為大利的本質，所以我們干脆把自己的團隊也取名為聚勝交易團隊。

團隊核心目前有8人左右，其中一半主要負責軟件研發(fā)和維護，另一半負責交易。我們團隊在組建的時候只有5個人，3人是職業(yè)短線交易員，我和我的核心技術搭檔寧總一起負責軟件架構設計和核心代碼編寫。其他幾名交易員負責軟件功能用戶體驗的提升和調整、測試。軟件進入公開發(fā)布階段后，又吸收了幾名比較優(yōu)秀的年輕人，他們在IT技術和交易上都有比較好的基礎。

洪星：很簡單，我們會采用高速席位的實盤賬號來運行仿真系統(tǒng)，為交易員產(chǎn)生真實交易的盤感。交易員必須在仿真系統(tǒng)上實現(xiàn)持續(xù)的穩(wěn)定盈利，脫離系統(tǒng)自動風控的約束，交易行為分析模塊表明他的交易習慣符合短線交易規(guī)范，才有資格上實盤，因此我們訓練交易員是分兩個階段進行的，第一階段的時間比較漫長，第二階段通常很快，實盤階段的交易方法跟第一階段一樣，需要解決的就是心態(tài)問題。

我眼中合格的交易員僅從技術上講，當然就是要有穩(wěn)定的盈利能力，他必須在一個相似市場品種群中具有適應力，能夠隨市場變化自動調整交易手法，盡快擺脫不順利的交易時段。以上是對成功交易員的判斷標準，如果是新入門的交易員，我希望他對交易有興趣，有堅持交易紀律的意志力，悟性好。

洪星：這個想法是自己在鄭州學習人工炒單的時候誕生的，當時用實盤資金進行自我訓練，和很多交易員一樣，注意力不容易長期保持集中，容易疲勞，我就很自然產(chǎn)生了開發(fā)這款交易系統(tǒng)的想法。

聚勝項目在啟動后的第三個月遭遇了很大的困難，我們發(fā)現(xiàn)K線圖的顯示和windows操作系統(tǒng)消息傳遞機制會嚴重延遲數(shù)據(jù)的傳遞，之后我和我的核心技術搭檔，重新推翻了原來的技術架構，利用顯卡驅動加速圖表和多線程并行架構重構了整套系統(tǒng)，砍掉所有商業(yè)編程組件，完全采用底層的c語言開發(fā)，才獲得了幾乎無延遲的速度性能。

洪星：學員總體上反應十分滿意，我想大家比較滿意的原因有兩點：一是我們介紹的階梯訓練法，結合聚勝軟件系統(tǒng)，比較容易上手，體系合理；二是我們用團隊成熟炒手實戰(zhàn)賬戶帶盤的方法，讓他們直接觀察和提示短線交易的手法和技巧，比較直觀。

說實話，一周的培訓時間太短了，我們團隊今年培訓出爐最快的一個股指交易員，是用仿真練習了三個月，之后再實盤做了2周的心態(tài)培訓才成功，現(xiàn)在他已經(jīng)是比較厲害的股指炒手了。一周的時間，我只能把如何利用聚勝系統(tǒng)進行自我訓練的要點講解的到位。其余就靠學員回家自我訓練了。

聚勝團隊結合自己的訓練系統(tǒng)，設計了一套階梯訓練法，將短線交易分為技能、心態(tài)兩個階段。每個階段有細分出若干關鍵技能，包括快捷擊鍵速度、開倉點位、追蹤體系、交易行為等四類指標，只有交易員所有技能點都達標了，才能進入心態(tài)訓練階段。心態(tài)訓練階段從一手實盤資金開始，慢慢增加資金量，主要考察資金管理和高頻風控應用的熟練程度。

這個原理類似職業(yè)運動員的訓練，要想拿奧運會游泳冠軍，就先必須在手部動作，腿部動作，入水，轉身，肺活量，沖刺等所有這些技能點上全部過關，這樣才有希望在國際比賽上取得名次，即便是平時訓練的成績非常理想，運動員也可能在正式比賽中發(fā)揮失常，這就是心態(tài)問題，心態(tài)問題相對技能訓練比較好解決，就是不斷參加正式比賽，培訓自信和比賽經(jīng)驗，悟性和心理素質好的，自然就能奪冠。

有人說：“炒單其實就是個體力活”，這話有一定道理，但是我想說的是，任何財富都不是天上掉下來的，我們看到某某交易員取得一年10倍甚至幾十倍的收益，看到他光鮮靚麗的一面，卻不知道他曾經(jīng)付出了多少個日夜的辛苦訓練，承受了多少壓力，成功是不容易的。聚勝首次嘗試利用一套專業(yè)的軟件系統(tǒng)來幫助炒手成功，應該還有很多值得改進的地方，階梯訓練法也有待在實踐中進一步進化。

洪星：短線交易這個群體不大，但是成功人士的交易素養(yǎng)都很高。從軟件服務保持專業(yè)性的角度來說，我們自己的團隊必須相當了解這個群體才能確保聚勝交易系統(tǒng)的持續(xù)改進是符合市場需求。盤手培訓和選拔其實和軟件服務二者相輔相成，相互促進，因此我們會堅持二者同時進行的模式。

目前的工作強度相當大，我正在考慮增加團隊管理人員，大家分工負責不同的業(yè)務，避免顧此失彼。聚勝未來的規(guī)劃是以軟件服務為重心，為市場專業(yè)交易群體提供高性能智能輔助交易系統(tǒng)。我們同時也會維持一只專業(yè)的交易團隊，這是我們核心創(chuàng)始人的興趣所在，而且交易有助于我們隨時了解這個市場的變化，支持軟件服務的持續(xù)改進。

未來3年，我們希望聚勝系統(tǒng)能夠被業(yè)內短線交易員廣泛接受，團隊技術工程師會擴展到10人左右的規(guī)模。交易團隊按照資金容量的設計，可以擴展到30人左右，這大概需要1年以上選撥和訓練時間。