外匯交易實(shí)戰(zhàn)研談 [轉(zhuǎn)帖 2008-08-06 10:59:05]
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原作:皓日V刀
心血之作，雖文章略長，但絕無廢話，望耐心觀之！
要想在這個(gè)市場中長久的生存首先我們需要考慮的不應(yīng)該是怎樣賺錢，而是怎樣少賠錢。當(dāng)你能夠合理、科學(xué)、有效的控制了虧損，那么賺錢自然就水到渠成了。在這里分享一下本人的經(jīng)驗(yàn)，望能夠共同切磋和提高。
（一）：交易過濾
這里主要談的是怎樣過濾掉那些容易讓你賠錢的交易和時(shí)機(jī)的具體方法。如果你能避開賠錢的時(shí)機(jī)交易，那么你獲利的機(jī)會自然會加大。
一：入場時(shí)間過濾
通過查看很多相關(guān)資料并結(jié)合自己歷經(jīng)數(shù)月對多個(gè)貨幣對100天以上的15分鐘走勢圖觀察和分析，得出的結(jié)論是：北京時(shí)間12：30-15：00以及23：00-7：00這兩個(gè)時(shí)間段真正的入場時(shí)機(jī)減少，同時(shí)假信號增加，我叫這個(gè)時(shí)間段為雷區(qū)。也就是說應(yīng)當(dāng)盡可能的避開這個(gè)時(shí)間段進(jìn)行交易，如果非要在這個(gè)時(shí)間段交易那么也要萬分小心為好。
二：交易次數(shù)過濾
通過長期觀察發(fā)現(xiàn)每天交易的機(jī)會不超過15次，其中包括假信號提供的交易機(jī)會，而每天交易的真正信號出現(xiàn)不超過3次。也就是說如果你每天進(jìn)場次數(shù)超過15次，那么你將有大概10多次是賠錢的。自己體會一下看看是不是？
三：交易指標(biāo)過濾
1.支持位和阻力位
依靠支持位和阻力位決定入場時(shí)機(jī)和方向。具體位置的尋找主要依靠前期高、低點(diǎn)，斐波納奇回調(diào)和擴(kuò)展位，趨勢線以及移動(dòng)均線，同時(shí)記住越是大的時(shí)間框架所提供的位置越有參考價(jià)值。找到了位置就要努力做到：不到位不做單、不破位不做單。（其實(shí)在外匯市場中交易，真正的交易策略無外乎兩種—見位交易和破位交易。什么通道交易策略、均線交易策略、收縮日交易策略、擴(kuò)展日交易策略、淡出交易策略等等各種花俏的策略其核心就是四個(gè)字--見位、破位）
2.移動(dòng)均線
移動(dòng)均線的使用在15分鐘圖內(nèi)以20期均線為最有效，少于20期、指標(biāo)過于敏感假信號較多，超過20期、指標(biāo)過于遲鈍錯(cuò)失良機(jī)。當(dāng)燭線自下而上穿越均線，那么這根燭線收盤時(shí)的最高價(jià)格為入場參考點(diǎn)，如果下一根燭線向上超越此點(diǎn)則為進(jìn)場做多時(shí)機(jī)，如第二根燭線未有此表示則觀望。反之亦然。
3.隨機(jī)指標(biāo)
指標(biāo)參數(shù)設(shè)置：K%=18 D%=6 慢速=6 價(jià)位取值=最高/最低價(jià) 移動(dòng)平均=指數(shù) 水平位=80/20。水平位80以上為超買、20以下為超賣。K線自下而上穿越D線為做空信號，K線自上而下穿越D線為做多信號。在15分鐘圖內(nèi)當(dāng)D線處于超賣區(qū)不做空，當(dāng)D線處于超買區(qū)不做多。（此參數(shù)及規(guī)則僅限于15分鐘圖，務(wù)濫用）
四：止損額度過濾
用止損的額度來過濾交易的主要依據(jù)是趨勢走起不回頭，一旦趨勢走起來那么它幾乎不會回頭或者可以說很少回頭。首先說明這里的止損方法是按位止損，而不是固定風(fēng)險(xiǎn)止損。
如果你的止損超過25點(diǎn)（不含點(diǎn)差，根據(jù)平臺及交易的貨幣對酌加），那么放棄此筆交易是明智的。這個(gè)規(guī)則適用于任意交易方式（短線、中線及長線），有人會有異議故詳細(xì)說明一下。
就算你做的是長線那么也沒有必要設(shè)置100點(diǎn)甚至幾百點(diǎn)的止損。為什么？因?yàn)橐坏┶厔菡嬲邉?dòng)起來，那么它就不會再走回到你的入場點(diǎn)，它應(yīng)該是一路沿著它既有的方向走下去。有人會說趨勢還可能回來試探一下低點(diǎn)或高點(diǎn)呢，的確！趨勢有時(shí)候會回來試探一下，但試探完了它還會再走回去（注意：我這里說的是即定方向的趨勢，如果不走回去那么就說明趨勢反向了，如果趨勢反向了你覺得是賠了30來點(diǎn)劃算還是非要等到賠了100點(diǎn)甚至幾百點(diǎn)劃算？），當(dāng)它回來試探低點(diǎn)或高點(diǎn)的時(shí)候打掉了你的止損，沒有關(guān)系，觀察它、如果它又開始掉頭走它的方向那么再次入場就是了。記住趨勢試探低點(diǎn)或高點(diǎn)不會超過2次，超過兩次那叫盤整不叫趨勢。用這種方法可以讓你在近乎低點(diǎn)的位置做多、近乎高點(diǎn)的位置做空。
還有為什么止損額度不要超過25點(diǎn)？因?yàn)槟愕闹箵p點(diǎn)設(shè)置應(yīng)該是穿越均線的那根燭線的反向極點(diǎn)，也就是說如果是做多那么止損點(diǎn)應(yīng)該是前方燭線的最低點(diǎn)，反之亦然。如果價(jià)格已經(jīng)沖出去了好幾十個(gè)點(diǎn)那么說明你已經(jīng)錯(cuò)過了入場的最佳時(shí)機(jī)，如果這時(shí)候匆忙入場跟趨勢你很可能會遇到回調(diào)。我們的原則是入場后必須在短時(shí)間內(nèi)就賺錢（這是你入場方向和時(shí)機(jī)正確的唯一的和最有價(jià)值的標(biāo)志，記住這句價(jià)值百萬的話，每天默念，如果暫時(shí)沒明白就慢慢去揣摩），如果你遇到了回調(diào)那么你入場后就處于一段賠錢的時(shí)間內(nèi)，這是非常不好的，對于意志薄弱者這時(shí)候很可能會做出種種愚蠢的決定。
五：基礎(chǔ)信息過濾
每天關(guān)注當(dāng)天重要數(shù)據(jù)及信息發(fā)布的時(shí)間應(yīng)該是必做的功課。關(guān)注這些不需要去分析它會如何影響市場走勢，因?yàn)檫@是吃力不討好的事情，到時(shí)間市場會告訴你。關(guān)注這些是為了防止你誤入混戰(zhàn)的戰(zhàn)場，別指望去渾水摸魚，混戰(zhàn)的時(shí)候試圖去搶戰(zhàn)利品的人都被敵我雙方的子彈打死了。這時(shí)候最明智的就是老老實(shí)實(shí)的蹲在戰(zhàn)壕里等混戰(zhàn)結(jié)束，再見機(jī)行事。外匯市場不是逞能的英雄可以生存的地方，在外匯市場中能夠生存的往往是那些仔細(xì)、謹(jǐn)慎、知道見風(fēng)使舵的人。雖然現(xiàn)實(shí)中我們都想做英雄，但千萬別在外匯市場中逞英雄，因?yàn)橥鈪R市場有足夠的能力把所謂的英雄打成狗熊。
（二）資金管理
最重要的一環(huán)，理論不再講，免得各位耳朵出繭子，來點(diǎn)實(shí)際的。
一：杠桿比例選擇
萬萬不可使用杠桿、超過30倍，你選擇的做市商可以提供100倍、200倍甚至400倍的杠桿，但是使用多大的杠桿實(shí)際取決于你的開倉比例。正常使用杠桿為10倍以下，也就是如果你帳戶資金1000美圓，那么你只可以交易1迷你手的美圓，也就是價(jià)值10000美圓的頭寸，如果你打算交易英鎊的話則需要帳戶資金2000美圓交易一迷你手。以此類推1000-2000美圓交易1迷你手，2000-3000美圓交易2迷你手，直至200迷你手也就是20標(biāo)準(zhǔn)手也就是價(jià)值200萬美圓的頭寸。建議交易不要超過價(jià)值二百萬美圓的頭寸，為什么？因?yàn)楫?dāng)一筆交易超過200萬美圓的時(shí)候，一般做市商則要將這筆交易單獨(dú)劃出與中央銀行進(jìn)行交接，經(jīng)中央銀行確定后才可以執(zhí)行。因?yàn)槭请娮咏灰姿赃@個(gè)時(shí)間一般不會太長，但也足以讓你不能在你確定的價(jià)格執(zhí)行你的交易，往往這個(gè)時(shí)候都會出現(xiàn)交易延遲。
二：止損的使用
1.每筆交易的初始止損額度不可超過資金總量的3%，也就是說如果你的帳戶資金1000美圓，那么你交易1迷你手所設(shè)置的止損不可超過30美圓。
2.當(dāng)每筆交易盈利20點(diǎn)以上時(shí)，初始止損就應(yīng)該轉(zhuǎn)變?yōu)楸窘鸨Ｗo(hù)性止損，也就是說止損位置應(yīng)該移動(dòng)到盈虧點(diǎn)上。一般這時(shí)候都是移動(dòng)到盈利1個(gè)點(diǎn)的位置（不差那一個(gè)點(diǎn)，萬一價(jià)格回來盈利一個(gè)點(diǎn)算是安慰了＠_＃）。
3.當(dāng)你的交易開始獲利的時(shí)候，你應(yīng)該逐漸向盈利的方向移動(dòng)你的止損以保護(hù)你的利潤。讓原本賺錢的買賣變成白玩兒甚至虧損是我們最不愿意看到的，也是比我們一開始就虧損更讓人感覺喪氣的事情。
3.當(dāng)趨勢走到你的獲利目標(biāo)區(qū)域的時(shí)候，別跑！把止損位置靠上去、縮小止損空間，一般的是在不考慮點(diǎn)差的情況下止損設(shè)在距離獲利最高點(diǎn)15-20個(gè)點(diǎn)，具體點(diǎn)數(shù)根據(jù)點(diǎn)差酌加。為什么這樣做？
原因有二：1）.如果價(jià)格繼續(xù)向前，那么恭喜你，你將獲得額外的獎(jiǎng)勵(lì)了，如果價(jià)格走回來了你只不過少賺了20來個(gè)點(diǎn)而已。用少賺一些來搏取更大的獲利機(jī)會實(shí)踐證明是值得的。2）.把止損靠上去是為了防止趨勢反向吃掉你的利潤，一般我們預(yù)期的獲利區(qū)域都應(yīng)該是一個(gè)重要的阻力位或者支持位，而在這些位置走勢被彈回來的可能性很大，故應(yīng)該加倍小心
三：趁勝追擊
當(dāng)趨勢走向與你的入場方向相同的時(shí)候，這時(shí)候你應(yīng)該考慮趁勝加碼，加碼的方式應(yīng)該是逐筆減少。也就是說如果你第一筆進(jìn)場倉位3手，那么第一次加碼應(yīng)該是2手，然后1手，依次類推。每一筆加碼的原則都應(yīng)該是在市場回調(diào)的時(shí)候進(jìn)入，同時(shí)對加碼的管理應(yīng)該是單獨(dú)的，也就是說初始止損位置應(yīng)該單獨(dú)放置，盈利后可以和上一筆交易同時(shí)設(shè)置一個(gè)盈利保護(hù)性止損。
（三）：交易備戰(zhàn)
這里所說的是你在交易之前最應(yīng)該做的事情，知道了最應(yīng)該做什么那么你就會讓自己的行動(dòng)變的直接、干凈、利落、有效。
一：基礎(chǔ)面關(guān)注
1.市場主要情緒
分析市場參與者的主要情緒比你去分析那些數(shù)據(jù)更有價(jià)值和意義，要知道影響價(jià)格變化的不是那些數(shù)據(jù)，而是市場參與者對數(shù)據(jù)的反應(yīng)，也就是他們的情緒。如果市場整體情緒是悲觀的，那么一個(gè)好數(shù)據(jù)也擋不住下跌的趨勢。洞察市場情緒是很困難的事情，但也有一些方法和渠道。首先可以收集各個(gè)媒體的相關(guān)評論和報(bào)道，在這里可以窺出一些端倪；其次可以觀察主要國家的股市情況，市場情緒良好，股市往往上漲，情緒悲觀股市很多會下跌；再有需要關(guān)注主要商品價(jià)格，石油、黃金的走勢與商品貨幣的走勢相關(guān)性非常大并且往往領(lǐng)先于商品貨幣先動(dòng)。
2.重要數(shù)據(jù)的發(fā)布
了解重要數(shù)據(jù)及信息發(fā)布的具體時(shí)間，不是為了參與進(jìn)去，而恰恰是為了避免誤入以及及時(shí)調(diào)整止損策略。
二：技術(shù)面關(guān)注
首先應(yīng)該按照月、周、日、小時(shí)、分鐘的次序游覽圖表，以下各條的關(guān)注順序也以此為準(zhǔn)。
1.支持位、阻力位確定
盡可能的畫出各個(gè)時(shí)間框架下所有的趨勢線、主要移動(dòng)均線、斐波納奇回調(diào)和擴(kuò)展位、前期主要高點(diǎn)和低點(diǎn)的位置。如果畫線過多顯得凌亂，則可以借用多幅圖表分類畫出。并區(qū)分開聚焦位置、主要位置和次要位置。
2.價(jià)格形態(tài)確定
觀察各個(gè)時(shí)間框架，找尋重要的價(jià)格形態(tài)（比如頭肩頂/底、雙頭頂/底、各種三角形、矩形、旗形等），如果有形態(tài)出現(xiàn)則標(biāo)示出來。
3.觀察技術(shù)指標(biāo)
觀察指標(biāo)在各個(gè)時(shí)間框架下的表現(xiàn)，是否超買、是否超賣、是否背離、是否發(fā)出交易信號等（在不同時(shí)間框架里，一些指標(biāo)的參數(shù)設(shè)置應(yīng)該是不同的，具體到每個(gè)指標(biāo)本人無法一一說明，因?yàn)楸救耸菍?shí)戰(zhàn)派，非研究派，故只對自己使用的裝備略有了解）
4.觀察燭圖
觀察各個(gè)時(shí)間框架下是否出現(xiàn)有價(jià)值的燭圖形式（例如十字星、刺透、孕線、三兵等）。
三：擬訂交易計(jì)劃
如果你能把上邊所說的都認(rèn)真、仔細(xì)、正確的作完了并且加以認(rèn)真、仔細(xì)、正確的分析，你應(yīng)該已經(jīng)知曉了你該在什么位置入場、如何入場了。那么就把你的交易計(jì)劃寫下來吧，寫上你預(yù)期交易的貨幣對、預(yù)期入場時(shí)機(jī)、預(yù)期止損位置、預(yù)期獲利目標(biāo)以及你這些預(yù)期的根據(jù)。然后耐心的等待那一時(shí)刻的到來吧。
（四）交易總結(jié)
每筆交易完成都應(yīng)該適時(shí)進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)該是主要的不足和失敗的地方，成功的地方就免了吧。你只能在失敗中學(xué)習(xí)知識，在成功里你除了能學(xué)到驕傲什么也學(xué)不到，相信我。對于不足和失敗你應(yīng)該進(jìn)行分類和量化，比如：入場猶豫導(dǎo)致錯(cuò)失良機(jī)、入場太急導(dǎo)致誤入陷阱、向虧損方向擴(kuò)大既定止損、貪婪導(dǎo)致利潤被吃掉等。然后每隔一段時(shí)間看一下你的總結(jié)，在犯的最多的錯(cuò)誤上下大力氣更改。長此以往你將看到你的進(jìn)步—你的錯(cuò)誤越來越少了，帳面資金越來越多了。最后你會發(fā)現(xiàn)交易總結(jié)才是你最好的老師。
最后送給大家一句我老婆對我說的話，初做外匯的時(shí)候我常常和老婆說：“我要怎樣怎樣賺錢，我要怎樣怎樣獲利。”我老婆對我說：“我覺得你這樣的心態(tài)不好，你想以這個(gè)行業(yè)為生么？”我說：“是啊，但我想賺錢難道不對么？”我老婆說：“外匯我不懂，但我常常聽你說外匯市場分為新手、高手和大師，你為什么不想著努力使自己成為交易大師呢？如果你的眼里只盯著錢，那么它只會讓你的眼睛和心靈蒙灰，讓你迷失了正確的方向。如果你把交易作為職業(yè)、作為一個(gè)一定要做好做到頂極的事業(yè)來做，那么當(dāng)你做到交易大師的時(shí)候，你認(rèn)為交易大師會不賺錢么？！”
最后祝你好運(yùn)，我的朋友！
我本人認(rèn)為外匯交易本無明顯的短線、中線、長線的分別。我每次做單，都是按照短線的標(biāo)準(zhǔn)來做，然后利用止損最后決定持倉天數(shù)。往往都是做完了這筆交易然后掐指頭一算，才知道剛剛結(jié)束的是一個(gè)什么期限的交易。如果你做的是行情交易，也就是趨勢交易。那么你要理解趨勢的本質(zhì)。在上升的趨勢中它的本質(zhì)就是逐級抬高的低點(diǎn)和高點(diǎn)，反之下降的趨勢就是逐漸降低的高點(diǎn)和低點(diǎn)。知道了這些那么在上升的趨勢中就利用逐漸抬高的低點(diǎn)來止損，反之亦然。
你可以再仔細(xì)品味一下這個(gè)實(shí)例，能找到很多答案，這個(gè)實(shí)例是很典型的。
我覺得兩位朋友的問題可以放在一起來討論
首先我們要弄明白關(guān)鍵位置是屬于聚焦位置、主要位置還是次要位置，區(qū)分開他們是為了明白哪個(gè)借鑒價(jià)值更大。在這個(gè)實(shí)例中0.9300支持位不但是整數(shù)位心理關(guān)口、還是前邊多方力量連續(xù)五天擊退空方力量的重要支持位、同時(shí)它還肩負(fù)了斐波納奇38.2%的回調(diào)位置，所以這個(gè)位置是聚焦位置，它的參考價(jià)值最大。而那條上升趨勢線Z與它相比就次要了很多。再有當(dāng)價(jià)格向下突破趨勢線Z的時(shí)候，我們并沒有看到有效突破（我對重要位置突破的參考依據(jù)是，他必須有第二根燭線對他的突破進(jìn)行有效驗(yàn)證，而在這里并沒有發(fā)生）。
那么當(dāng)價(jià)格對趨勢線Z發(fā)生第一次突破的時(shí)候，這時(shí)候并不是我們最好的做空時(shí)機(jī)，我們要關(guān)注價(jià)格在0.9300處的表現(xiàn)。我前邊說過，交易策略是見位交易和破位交易，而這兩種交易所發(fā)生的地點(diǎn)是相同的。也就是說當(dāng)價(jià)格走行到支持位的時(shí)候，被彈回來則追多（見位交易），破下去則追空（破位交易）。同樣對阻力位的處理則反過來即可。
基于這些考慮，我當(dāng)時(shí)入場前是做了兩手準(zhǔn)備，和預(yù)計(jì)了4手交易。兩手準(zhǔn)備是做空和做多的準(zhǔn)備；4手交易是如果做多趨勢回來試探低點(diǎn)觸及止損打掉第一筆交易，那么就觀察走勢在又一次上行的時(shí)候第二次追多。而另兩筆交易就是如果下破做空時(shí)的兩筆預(yù)計(jì)交易（思路與做多相同）。
那么通過上邊我的思路（山色空蒙）朋友應(yīng)該看出我對于趨勢的一些解讀，我的看法是：心中有趨勢、眼中無趨勢。意思就是，心中明白趨勢是確實(shí)存在的，但不去預(yù)測它。因?yàn)槲沂冀K認(rèn)為作為我們?nèi)祟惸壳暗牧α繜o法準(zhǔn)確的預(yù)測未來，我們要做的就是通過市場的表現(xiàn)來做出恰當(dāng)?shù)姆磻?yīng)就可以了。而一旦你對趨勢進(jìn)行了預(yù)測那么你的交易策略中就攙雜了主觀意識，攙雜了主觀意識就會使你產(chǎn)生讓市場按照你的想法運(yùn)行的潛意識，一旦這個(gè)潛意識建立起來導(dǎo)致的結(jié)果就是一旦市場走向與你的預(yù)測相反，你就會猶豫、觀望，眼睜睜的看著市場與你絕塵而去；而如果走勢與你預(yù)測的方向相同又會導(dǎo)致你盲目樂觀。
我在每次入場前會做操作計(jì)劃，而衡量這個(gè)計(jì)劃是否可行的一個(gè)重要標(biāo)志就是看一下這里有沒有我的主觀臆斷，如果有我會毫不猶豫的把它撕掉重做。
現(xiàn)實(shí)中我們常說一句話“與天斗其樂無窮、與地斗其樂無窮、與人斗其樂無窮”，而在市場里我常告訴自己的是“與天合作其樂無窮、與地合作其樂無窮、與人合作其樂無窮”。如果朋友們問我對某些貨幣的未來走勢有什么看法，我會毫不猶豫而且另你失望的告訴你“我不知道”，但我會賺到錢。為什么？因?yàn)槭袌龈嬖V我干啥我就干啥，我在他老人家面前就是個(gè)乖孩子，而且也證明了他蠻喜歡我，呵呵。
網(wǎng)友總結(jié)：
一：心中有趨勢，眼中無趨勢；（在思想上認(rèn)為趨勢的確是存在的，價(jià)格會沿著趨勢的方向運(yùn)行；在操作上，不能主觀的去判斷趨勢是怎樣的，重要的是僅僅按照交易信號去做即可；綜合理解就是價(jià)格會沿著趨勢的方向運(yùn)行，下單的時(shí)候按照交易信號去做就行）
二：阻力位和支持位的確定；
三：支持位或者阻力位附近入場信號的出現(xiàn)，過濾和把握；
四：止損位的確定和后期移動(dòng)保護(hù)；
五：出局后的分析和總結(jié)；
先看形態(tài)和信號，再下單，然后等趨勢
用xuzhimin2008的大作：
請教樓主：根據(jù)您個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，在15分鐘的圖上，對K線穿越MA20的判斷時(shí)，對于K線是否有具體的要求？比如說要求K線收盤在MA20以上，K線的總的實(shí)體長度，越過MA20后的K線實(shí)體長度等？當(dāng)?shù)谝粋€(gè)K線成功穿越MA20后，其最高點(diǎn)為入場參考價(jià)，那么在第二個(gè)K線的價(jià)格超過第一個(gè)K線的時(shí)候就可以入場，此時(shí)就不需要等到第二個(gè)K線收盤結(jié)束了，是嗎？
對于穿越均線的燭線我本人對它沒有任何要求，只要最高價(jià)（我這里用做多來解釋，做空的話反之就可以了）達(dá)到了均線的上方就可以，我主要看第二根是否能夠驗(yàn)證它。當(dāng)?shù)诙鶢T線驗(yàn)證了第一根燭線的時(shí)候，積極的做法是價(jià)格超過第一根燭線最高價(jià)2個(gè)點(diǎn)左右的時(shí)候就進(jìn)入了；保守一點(diǎn)的做法是觀察這個(gè)燭線10分鐘后它的適時(shí)價(jià)格是否還在第一根燭線的最高價(jià)以上，如果還在就進(jìn)入做多。
而選擇積極還是保守我個(gè)人還有一些經(jīng)驗(yàn)，那就是看它前邊的燭圖形式是否構(gòu)成了比較有參考價(jià)值的形態(tài)，我個(gè)人認(rèn)為用十字星組合來斷定拐點(diǎn)在15分鐘圖以上的框架中相對于其它形態(tài)都是最有價(jià)值的。如果前邊出現(xiàn)十字星我會積極進(jìn)入的。
具體數(shù)據(jù)
在看數(shù)據(jù)之前先看一下說明，免的看暈。首先對信號做一下說明，這里的信號忽略所有基礎(chǔ)因素（各種數(shù)據(jù)、信息發(fā)布，股市價(jià)格，商品價(jià)格，財(cái)經(jīng)要事，金融動(dòng)蕩，政界動(dòng)蕩等等等）；忽略所有時(shí)間因素（24小時(shí)只要匯市開市即監(jiān)測，同時(shí)不遺漏任一根燭線）；忽略所有除了這里提到的技術(shù)指標(biāo)外的一切技術(shù)因素（支持位、阻力位、趨勢線、布林線、斐波納奇、艾略特、MACD等等等等所有一切）。
信號要滿足以下條件缺一不可：
1.第一根燭線向上穿越20期均線，緊跟著的第二根燭線同方向超越第一根燭線高點(diǎn)
2.隨機(jī)指標(biāo)不處于超買區(qū)
3.隨機(jī)指標(biāo)作出金叉
三個(gè)條件都具備則做多，反之做空（第1項(xiàng)必須最后發(fā)生，其余兩項(xiàng)不限）。止損設(shè)置為入場前穿越20期均線的燭線的反向極點(diǎn)。
獲利、虧損、保本說明
1.從入場點(diǎn)算起趨勢走出50點(diǎn)以上記為---獲利；
2.從入場點(diǎn)算起趨勢走出不足20點(diǎn)，并反向回來打掉止損記為---虧損；
3.從入場點(diǎn)算起趨勢走出超過20點(diǎn)但不足50點(diǎn)記為---保本。
標(biāo)尺點(diǎn)數(shù) 信號次數(shù) 獲利次數(shù) 賺錢概率 虧損次數(shù) 賠錢概率
----40-----------6------------5-------83.33%--------1-------16.67%
----50-----------8------------4-------50.00%--------1-------12.50%
----70----------11-----------4-------36.36%--------6--------54.55%
----40----------13-----------5-------38.46%--------5--------38.46%
----40-----------9------------3-------33.33%--------4--------44.44%
----40-----------8------------4-------50.00%--------4--------50.00%
----25----------10-----------5-------50.00%--------2--------20.00%
----30-----------6------------3-------50.00%--------1--------16.67%
----30----------12-----------6-------50.00%--------5--------41.67%
----50-----------6------------3-------50.00%--------2--------33.33%
----20----------12-----------3-------25.00%--------4--------33.33%
----20-----------5------------2-------40.00%--------1--------20.00%
----30-----------6------------3-------50.00%--------0--------0.00%
----40-----------4------------3-------75.00%--------0--------0.00%
----40-----------8------------2-------25.00%--------5--------62.50%
----25----------10-----------2-------20.00%--------4--------40.00%
----30----------12-----------3-------25.00%--------7--------58.33%
----20----------12-----------1--------8.33%---------7--------58.33%
----25----------11-----------1--------9.09%---------7--------63.64%
----20-----------9------------3-------33.33%--------2--------22.22%
----20----------10-----------2-------20.00%--------6--------60.00%
----25-----------3------------1-------33.33%--------1--------33.33%
----15-----------6------------3-------50.00%--------2--------33.33%
----15-----------7------------0--------0.00%---------5--------71.43%
----60-----------2------------2-------100.00%------0---------0.00%
----30----------15-----------5--------33.33%-------8---------53.33%
----20-----------6------------2--------33.33%-------3---------50.00%
----20-----------5------------3--------60.00%-------1---------20.00%
----20-----------3------------2--------66.67%-------0---------0.00%
-----8-----------10-----------0--------0.00%---------8---------80.00%
----25-----------3------------1--------33.33%-------2---------66.67%
----20-----------3------------1--------33.33%-------1---------33.33%
-----8------------7------------0---------0.00%--------3---------42.86%
----15-----------1------------1-------100.00%------0-----------0.00%
----30-----------7------------2--------28.57%-------3----------42.86%
----50-----------5------------2--------40.00%-------0-----------0.00%
----40-----------8------------3--------37.50%-------3----------37.50%
----30-----------8------------2--------25.00%-------3----------37.50%
----20-----------3------------2--------66.67%-------0-----------0.00%
----25----------10-----------2--------20.00%-------4-----------40.00%
----20-----------7------------1--------14.29%-------2-----------28.57%
----20----------13-----------1---------7.69%--------8-----------61.54%
----15-----------7------------4---------57.14%------2-----------28.57%
----30-----------6------------2---------33.33%-------1----------16.67%
----50-----------6------------2---------33.33%-------2----------33.33%
----25----------11-----------2---------18.18%-------4----------36.36%
----30-----------7------------4---------57.14%-------2----------28.57%
----50-----------2------------1---------50.00%-------0----------0.00%
----40----------11-----------6---------54.55%-------4----------36.36%
----40-----------8------------3---------37.50%-------0----------0.00%
----40-----------8------------4---------50.00%-------1----------12.50%
----25-----------3------------2---------66.67%-------1----------33.33%
----30----------10-----------4---------40.00%-------6-----------60.00%
----20----------11-----------1----------9.09%--------5----------45.45%
----15-----------3------------1---------33.33%-------0-----------0.00%
----40-----------8------------3---------37.50%-------3-----------37.50%
----30----------10-----------1---------10.00%-------7-----------70.00%
----25-----------8------------1---------12.50%-------5-----------62.50%
----20-----------6------------1---------16.67%-------4-----------66.67%
----15-----------8------------2---------25.00%-------3-----------37.50%
----20-----------6------------1---------16.67%-------2-----------33.33%
----15-----------6------------2---------33.33%-------2-----------33.33%
----20-----------8------------2---------25.00%-------5-----------62.50%
----15-----------4------------1---------25.00%-------1-----------25.00%
----15-----------6------------1---------16.67%-------0-----------0.00%
----15----------10-----------1---------10.00%-------7------------70.00%
----20----------10-----------0---------0.00%---------6------------60.00%
----20-----------5------------2---------40.00%-------1------------20.00%
----15-----------7------------1---------14.29%-------3------------42.86%
統(tǒng)計(jì)資料共計(jì)69天不間斷人工監(jiān)測（非電腦自動(dòng)交易系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)），一共出現(xiàn)了515次入場信號、平均每天出現(xiàn)約7.5次，其中獲利信號出現(xiàn)158次、平均每天出現(xiàn)約2.3次、總獲利概率30.68%，虧損信號出現(xiàn)208次、平均每天出現(xiàn)約3次、總虧損概率40.39%。
引用米切爾的大作：
數(shù)據(jù)上來，LZ這里用的交易系統(tǒng)是贏單數(shù)量上<50%，但是每單盈虧比遠(yuǎn)>1，實(shí)現(xiàn)總量的盈利。
理解得對嗎？
理論上講是這樣的，盈虧比最小是2：1。如果利用時(shí)間因素進(jìn)行過濾之后，獲利概率可以加大至50%左右。
引用果果基金會的大作：
學(xué)習(xí).
希望樓主給個(gè)中線單如何入場, 如何隨行情發(fā)展調(diào)整止損, 最后出場的例子.
如果圖里文字和符號大一號就更清楚了.
我本人認(rèn)為外匯交易本無明顯的短線、中線、長線的分別。我每次做單，都是按照短線的標(biāo)準(zhǔn)來做，然后利用止損最后決定持倉天數(shù)。往往都是做完了這筆交易然后掐指頭一算，才知道剛剛結(jié)束的是一個(gè)什么期限的交易。如果你做的是行情交易，也就是趨勢交易。那么你要理解趨勢的本質(zhì)。在上升的趨勢中它的本質(zhì)就是逐級抬高的低點(diǎn)和高點(diǎn)，反之下降的趨勢就是逐漸降低的高點(diǎn)和低點(diǎn)。知道了這些那么在上升的趨勢中就利用逐漸抬高的低點(diǎn)來止損，反之亦然。
你可以再仔細(xì)品味一下這個(gè)實(shí)例，能找到很多答案，這個(gè)實(shí)例是很典型的。
圖表點(diǎn)擊可以放大的。
樓主您好！
我請教一個(gè)問題，不當(dāng)之處，請勿見怪！我感覺樓主的這個(gè)單子，1：入場時(shí)，價(jià)格已經(jīng)跌破上升通道，此現(xiàn)象是否對做多不利？不知此時(shí)通道是否還有參考意義？
2：個(gè)人認(rèn)為，樓主此單的理由是：首先通過黃金分割和前幾天的連續(xù)測試的低點(diǎn)確定支持位9300；然后依據(jù)15分鐘周期圖上的K線上穿MA20和KD超賣區(qū)背離且金叉作為進(jìn)場做多信號； 以后的止損移動(dòng)暫且不說；
我是做期貨的，平時(shí)只看裸K線和壓力/支撐線，當(dāng)日進(jìn)出，與LZ的方法有區(qū)別，各村有各村的高招
但我還是想向LZ請教一個(gè)關(guān)于趨勢的我個(gè)人認(rèn)為，判斷趨勢毫無意義。因?yàn)?，在進(jìn)場后，行情只有三個(gè)方向：上、下、平，誰也不能肯定往哪里走。如果有人可以肯定，從邏輯上講，他家城里的房子鄉(xiāng)下的地，都應(yīng)該壓進(jìn)去。因此，所有關(guān)于趨勢的說法，最常見的所謂“順勢而為”都是有問題的。
不知LZ有何高見。
回xuzhimin2008和山色空蒙兩位朋友的問題
我覺得兩位朋友的問題可以放在一起來討論
首先我們要弄明白關(guān)鍵位置是屬于聚焦位置、主要位置還是次要位置，區(qū)分開他們是為了明白哪個(gè)借鑒價(jià)值更大。在這個(gè)實(shí)例中0.9300支持位不但是整數(shù)位心理關(guān)口、還是前邊多方力量連續(xù)五天擊退空方力量的重要支持位、同時(shí)它還肩負(fù)了斐波納奇38.2%的回調(diào)位置，所以這個(gè)位置是聚焦位置，它的參考價(jià)值最大。而那條上升趨勢線Z與它相比就次要了很多。再有當(dāng)價(jià)格向下突破趨勢線Z的時(shí)候，我們并沒有看到有效突破（我對重要位置突破的參考依據(jù)是，他必須有第二根燭線對他的突破進(jìn)行有效驗(yàn)證，而在這里并沒有發(fā)生）。
那么當(dāng)價(jià)格對趨勢線Z發(fā)生第一次突破的時(shí)候，這時(shí)候并不是我們最好的做空時(shí)機(jī)，我們要關(guān)注價(jià)格在0.9300處的表現(xiàn)。我前邊說過，交易策略是見位交易和破位交易，而這兩種交易所發(fā)生的地點(diǎn)是相同的。也就是說當(dāng)價(jià)格走行到支持位的時(shí)候，被彈回來則追多（見位交易），破下去則追空（破位交易）。同樣對阻力位的處理則反過來即可。
基于這些考慮，我當(dāng)時(shí)入場前是做了兩手準(zhǔn)備，和預(yù)計(jì)了4手交易。兩手準(zhǔn)備是做空和做多的準(zhǔn)備；4手交易是如果做多趨勢回來試探低點(diǎn)觸及止損打掉第一筆交易，那么就觀察走勢在又一次上行的時(shí)候第二次追多。而另兩筆交易就是如果下破做空時(shí)的兩筆預(yù)計(jì)交易（思路與做多相同）。
那么通過上邊我的思路（山色空蒙）朋友應(yīng)該看出我對于趨勢的一些解讀，我的看法是：心中有趨勢、眼中無趨勢。意思就是，心中明白趨勢是確實(shí)存在的，但不去預(yù)測它。因?yàn)槲沂冀K認(rèn)為作為我們?nèi)祟惸壳暗牧α繜o法準(zhǔn)確的預(yù)測未來，我們要做的就是通過市場的表現(xiàn)來做出恰當(dāng)?shù)姆磻?yīng)就可以了。而一旦你對趨勢進(jìn)行了預(yù)測那么你的交易策略中就攙雜了主觀意識，攙雜了主觀意識就會使你產(chǎn)生讓市場按照你的想法運(yùn)行的潛意識，一旦這個(gè)潛意識建立起來導(dǎo)致的結(jié)果就是一旦市場走向與你的預(yù)測相反，你就會猶豫、觀望，眼睜睜的看著市場與你絕塵而去；而如果走勢與你預(yù)測的方向相同又會導(dǎo)致你盲目樂觀。
我在每次入場前會做操作計(jì)劃，而衡量這個(gè)計(jì)劃是否可行的一個(gè)重要標(biāo)志就是看一下這里有沒有我的主觀臆斷，如果有我會毫不猶豫的把它撕掉重做。
現(xiàn)實(shí)中我們常說一句話“與天斗其樂無窮、與地斗其樂無窮、與人斗其樂無窮”，而在市場里我常告訴自己的是“與天合作其樂無窮、與地合作其樂無窮、與人合作其樂無窮”。如果朋友們問我對某些貨幣的未來走勢有什么看法，我會毫不猶豫而且另你失望的告訴你“我不知道”，但我會賺到錢。為什么？因?yàn)槭袌龈嬖V我干啥我就干啥，我在他老人家面前就是個(gè)乖孩子，而且也證明了他蠻喜歡我，呵呵。
偶是新手，正處于學(xué)習(xí)階段，現(xiàn)在大膽的總結(jié)一下樓主的操作思路，也算是對自己的理解做一個(gè)分析，請樓主和大家不吝指正!
一：心中有趨勢，眼中無趨勢；（在思想上認(rèn)為趨勢的確是存在的，價(jià)格會沿著趨勢的方向運(yùn)行；在操作上，不能主觀的去判斷趨勢是怎樣的，重要的是僅僅按照交易信號去做即可；綜合理解就是價(jià)格會沿著趨勢的方向運(yùn)行，下單的時(shí)候按照交易信號去做就行）
二：阻力位和支持位的確定；
三：支持位或者阻力位附近入場信號的出現(xiàn)，過濾和把握；
四：止損位的確定和后期移動(dòng)保護(hù)；
五：出局后的分析和總結(jié)；
先后次序：先看形態(tài)和信號，再下單，然后等趨勢
引用xuzhimin2008的大作：
請教樓主：根據(jù)您個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，在15分鐘的圖上，對K線穿越MA20的判斷時(shí)，對于K線是否有具體的要求？比如說要求K線收盤在MA20以上，K線的總的實(shí)體長度，越過MA20后的K線實(shí)體長度等？當(dāng)?shù)谝粋€(gè)K線成功穿越MA20后，其最高點(diǎn)為入場參考價(jià)，那么在第二個(gè)K線的價(jià)格超過第一個(gè)K線的時(shí)候就可以入場，此時(shí)就不需要等到第二個(gè)K線收盤結(jié)束了，是嗎？
對于穿越均線的燭線我本人對它沒有任何要求，只要最高價(jià)（我這里用做多來解釋，做空的話反之就可以了）達(dá)到了均線的上方就可以，我主要看第二根是否能夠驗(yàn)證它。當(dāng)?shù)诙鶢T線驗(yàn)證了第一根燭線的時(shí)候，積極的做法是價(jià)格超過第一根燭線最高價(jià)2個(gè)點(diǎn)左右的時(shí)候就進(jìn)入了；保守一點(diǎn)的做法是觀察這個(gè)燭線10分鐘后它的適時(shí)價(jià)格是否還在第一根燭線的最高價(jià)以上，如果還在就進(jìn)入做多。
而選擇積極還是保守我個(gè)人還有一些經(jīng)驗(yàn)，那就是看它前邊的燭圖形式是否構(gòu)成了比較有參考價(jià)值的形態(tài)，我個(gè)人認(rèn)為用十字星組合來斷定拐點(diǎn)在15分鐘圖以上的框架中相對于其它形態(tài)都是最有價(jià)值的。如果前邊出現(xiàn)十字星我會積極進(jìn)入的。
